Skip to main content
Дорожка Spectral analysis
6 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C091-6

Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шума

Прежде чем охотиться за циклами, архив требует меру шума, потому что простой скользящей средней, как утверждается, нужна циклическая вариация. Неопределённость диапазона бара превращается в нижний порог спектральной амплитуды, и только первый пик выше этого порога используется, чтобы задать период пересечения скользящих средних.

  • Простая скользящая средняя представлена как базовое чтение ценового ряда выше или ниже среднего, и ей, как утверждается, нужна циклическая вариация, поэтому до охоты за циклами требуется мера шума.
  • Шум среднего диапазона и выбранное отношение сигнал/шум задают порог отсечения цикла, потому что исполнение пересечения предполагается где-то внутри диапазона high-low, а не по известной цене.
  • Минимальный торгуемый цикл — это первый спектральный пик выше этого порога. В типичных спектрах амплитуда растёт к более длинным волнам, а многие короткие циклы рассматриваются как шум малой амплитуды.
  • После выбора этой длины волны период пересечения скользящих средних часто задают равным половине длины волны или чуть меньше. Порог отсечения — это правило фильтра нижних частот, которое может пропускать более длинные пики, но не более короткие.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSpectral analysis63 разбораMoving-average crossover126 разборовDominant cycle detection180 разборов

Почему сначала нужна мера шума

Простая скользящая средняя представлена как базовое чтение ценового ряда. Значения выше средней рассматриваются как рост, значения ниже — как снижение.

Прежде чем охотиться за циклами в ценовом ряде, требуется мера шума, потому что простой скользящей средней, как утверждается, нужна циклическая вариация, чтобы работать.

Как находят энергию цикла

Преобразования семейства Фурье и спектральный анализ методом максимальной энтропии перечисляются как способы найти энергию цикла. Дискретное или быстрое преобразование Фурье даёт спектральный график, пики которого отмечают, где концентрируется синус-косинусная энергия.

Типичные спектры описываются как растущие по амплитуде к более длинным волнам, а многие короткие циклы рассматриваются как шум малой амплитуды.

Превращение неопределённости диапазона бара в порог

Шум среднего диапазона — это сглаженный диапазон high-minus-low, используемый как оценка на уровне бара ненаблюдаемой неопределённости пути внутри периода. В одном проиллюстрированном дневном ряде использовался lookback в 75 баров.

Путь внутри бара рассматривается как ненаблюдаемый, поэтому исполнение пересечения предполагается где-то внутри диапазона high-low, а не по известной цене.

Теоретическое нижнее отношение сигнал/шум, равное одной второй, выводится из предположения о наихудших исполнениях на крайних значениях шума вокруг синусоиды единичной амплитуды, чей размах от пика до пика равен 2. Практический конструктивный порог вблизи 2 затем предлагается как примерно в четыре раза выше этого теоретического минимума.

Первый пик выше порога отсечения цикла

Минимальный торгуемый цикл — это первый спектральный пик выше порога отсечения цикла, равного выбранному отношению сигнал/шум, умноженному на измеренный уровень шума. При шуме 0.381 и отношении 2 порог равен 0.762, а проиллюстрированный первый пик составляет 207.7 торговых дней при амплитуде 1.032.

Более короткие пики рассматриваются как лежащие ниже порога шума. Порог отсечения описывается как правило фильтра нижних частот, которое может пропускать более длинные пики, но не более короткие.

Задание периода пересечения скользящих средних после порога отсечения

После выбора торгуемой длины волны период пересечения скользящих средних часто задают равным половине этой длины волны или чуть меньше.

Редакционное примечание TradersWeek: применяйте эту привычку половины длины волны только после того, как шлюз порога отсечения уже отбросил более короткие пики. Архив формулирует выбор длины и правило фильтра нижних частот. Он не описывает последовательность как схему из двух шлюзов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 21 в дорожке «Spectral analysis»
19951-10 с.Дальше про «Spectral analysis»Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей ценуКогда торгуемый цикл уже задал длину простого скользящего среднего, оставшееся модельное препятствие — может ли более короткий остаточный цикл сместить моменты пересечения ценовой траектории.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1982Построение трендовых фильтров на скользящих средних, начиная со спектра
  2. 1990Вопросы толпы, которые переключают циклические режимы
  3. 1993Антитетические близнецы для компенсации смещения прогноза, связанного с началом отсчёта
  4. 1994Построение частотной характеристики по каскаду из трёх фильтров
  5. 1994Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности цикла
  6. 1995Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шума
  7. 1995Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей цену
  8. 1996Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycle
  9. 2000Построение Hilbert-сквелч вентиля доминирующего цикла
  10. 2007Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок
  11. 2008Построение прогнозных базовых линий сингулярного спектра
  12. 2008Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью
  13. 2011Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих средних
  14. 2011Оценка фиксированных осцилляторов относительно подвижного доминантного цикла
  15. 2011Чек-лист построения синусоиды доминирующего цикла
  16. 2012Сборка тепловой карты режима рынка из последовательных полосовых фильтров
  17. 2012Адаптивное выявление тренда по спектрам доминантного цикла
  18. 2015Построение ценовых траекторий из циклов и поддержки
  19. 2018Форма распределения осциллятора для фильтров возврата к среднему
  20. 2020Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазоре
  21. 2020Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного цикла
По областиЦиклы и спектральный анализ129 разборовПо году1995126 разборов
Все 63 разбора с записью «Spectral analysis»
Тоже про «Spectral analysis»5 разборов
1995Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей цену1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Построение спектральных прогнозов циклов на скользящем окне1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback1987Оценка угловых циклических наложений на независимых свингах акций