Skip to main content
Дорожка Market breadth
45 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C051-3

Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок

Конструкция рыночной широты на основе закрытия сохраняет lookback-high, включает drawdown-gate после заданного падения закрытия, затем допускает взаимозаменяемые buy-side тесты ratio. После new-high-state окно new-low-confirmation-window и один decline-side тест завершают triple-test-exit.

  • Сохраняется lookback-high за 252 бара, и drawdown-gate включается, когда закрытие падает ниже этого максимума на 0.09 от максимума. Buy-side тесты оцениваются только пока этот гейт включён.
  • Пока drawdown-gate включён, один advance-decline-multiple требует двухбарового удвоения плюс пятикратный всплеск, другой — 1.75 раза как минимум на трёх из четырёх баров, а breadth-volume-multiple требует девятикратного бара объёма роста после того, как два предыдущих бара не проходят обратное сравнение.
  • paired-gate-entry фиксирует лонг на основе закрытия, когда drawdown-gate сочетается с любым одним оставшимся buy-side тестом. Успешный buy-side тест ratio затем снимает drawdown-gate. Отдельный путь лонга фиксируется, когда максимум достигает 1.02 от сохранённой цены new-high.
  • triple-test-exit фиксирует выход на основе закрытия только когда new-high-state, new-low-confirmation-window и один дополнительный decline-side тест ratio или объёма все истинны, после чего эти флаги сбрасываются.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборов

lookback-high и drawdown-gate

Конструкция сохраняет lookback-high как наивысший максимум за 252 бара. drawdown-gate устанавливается, когда закрытие падает ниже этого максимума на 0.09 от максимума. Buy-side тесты оцениваются только пока drawdown-gate включён.

Событие new-high отмечается, когда текущий максимум превышает предыдущий lookback-high. Цена события сохраняется, и устанавливается удерживаемый new-high-state. Sell-side тесты могут срабатывать только после того, как это удерживаемое состояние присутствует.

Buy-side тесты, пока drawdown-gate включён

Пока drawdown-gate включён, один advance-decline-multiple требует, чтобы растущие бумаги как минимум вдвое превышали падающие бумаги на двух подряд барах и как минимум в пять раз превышали падающие бумаги на одном из этих баров.

Второй advance-decline-multiple требует, чтобы растущие бумаги превышали падающие бумаги более чем в 1.75 раза как минимум на трёх из последних четырёх баров.

breadth-volume-multiple требует, чтобы объём растущих как минимум в девять раз превышал объём падающих на текущем баре, после того как два предыдущих бара не проходят обратное девятикратное сравнение.

new-high-state и decline-side тесты

После удерживаемого new-high-state окно new-low-confirmation-window охватывает текущий бар и предыдущие семь баров. Окно проверяет, превышают ли новые минимумы новые максимумы — либо после недавнего события new-high, либо на самом баре new-high.

Decline-side тесты затем зеркально повторяют buy-side multiples. Один advance-decline-multiple требует, чтобы падения как минимум вдвое превышали рост на двух барах с пятикратным всплеском. Другой требует, чтобы падения превышали рост более чем в 1.75 раза как минимум на трёх из четырёх баров. breadth-volume-multiple требует, чтобы объём падающих более чем в девять раз превышал объём растущих.

paired-gate-entry и triple-test-exit

paired-gate-entry фиксирует лонг-сигнал на основе закрытия, когда drawdown-gate сочетается с любым одним оставшимся buy-side тестом. Отдельный лонг-сигнал на основе закрытия фиксируется, когда максимум достигает 1.02 от сохранённой цены new-high. Любой успешный buy-side тест ratio затем снимает drawdown-gate.

triple-test-exit фиксирует выход на основе закрытия только когда удерживаемый new-high-state, new-low-confirmation-window и один дополнительный decline-side тест ratio или объёма все истинны. Затем эти флаги сбрасываются.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
45 из 71 в дорожке «Market breadth»
19951-2 с.Дальше про «Market breadth»Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и ценыКраткосрочный осциллятор — это простое среднее перецентрированного остатка ширины рынка и сглаженного ценового остатка.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199575 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда1988Построение показателей широты и ротации отраслевых групп