Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру

Читайте листинг как конструкторское упражнение

Исторический листинг системы можно разобрать, не воспринимая его как стратегию для копирования.

Архив описывает путь консолидации, который сохраняет потолок короткого окна, и отдельный путь разворота, который ждёт снижения на длинном lookback плюс широту рынка.

Редакторское прочтение: рассматривайте эти пути как три переключаемых условия. Первое — фиксация, которая определяет спокойную или повреждённую цену. Второе — триггер, который может сработать только после этой фиксации. Третье — граница стопа, сохранённая до появления следующего ордера. Затем студент может опровергать сетап, вход и контроль убытка по одному замку за раз.

Фиксация, которая сохраняет узкий диапазон

Сетап консолидации можно закодировать из пятисессионного окна: проверить, остаются ли сгруппированные максимумы и минимумы внутри удвоенного размаха этого окна от максимума до минимума, затем сохранить наивысший максимум окна как потолок диапазона.

Редакторский термин: это tight-range-setup. Максимумы и минимумы, которые группируются внутри малой доли размаха окна от максимума до минимума, сохраняются как потолок и пол, а не именуются графическим паттерном.

Триггер, разрешённый только после фиксации

Длинный вход может требовать и закрытия выше сохранённого потолка диапазона, и размаха той же сессии от максимума до минимума больше 125 процентов восьмисессионного простого среднего дневных размахов.

Редакторский термин: это range-expansion-trigger. Тест размаха той же сессии разрешён только когда действует tight-range-setup.

Выход, который не использует диапазон входа повторно

Длинный выход можно записать как закрытие ниже десятисессионного простого среднего дневных минимумов, поэтому выход не использует диапазон входа повторно.

Редакторский термин: это average-extreme-exit. Удержание задаётся независимо от диапазона входа.

Фиксация, которая ждёт повреждённую цену

Отдельная конструкция разворота может блокировать любую покупку, пока самый низкий принт с 252-сессионного максимума ниже 91 процента этого максимума.

Редакторский термин: это lookback-high-drawdown. Он измеряет минимум с того максимума, делённый на этот максимум. Это требуемое снижение, а не вход сам по себе.

Широта рынка, которая должна сопровождать просадку

Этот флаг покупки может дополнительно требовать хотя бы одно неравенство широты рынка, включая растущие бумаги не менее чем вдвое против падающих за двухсессионное окно или не менее чем в 1.75 раза против падающих на трёх из четырёх сессий.

Редакторский термин: это breadth-confirmation. Это логический альтернативный набор неравенств по числу бумаг, объёму и новым максимумам против новых минимумов, который должен сопровождать просадку, прежде чем флаг покупки сможет включиться.

Логика продажи, разбитая на два условия

Логику продажи можно разделить на счёт сессий с нового максимума и второе условие, которое включается, когда доминируют падающие бумаги или объём падения, или когда новые минимумы превосходят новые максимумы.

Стоп, сохранённый до следующего ордера

Двухпроцентный стоп можно сохранить как 102 процента максимума, который породил последнюю продажу, затем использовать повторно как следующую границу разворота вместо пересчёта только от живой цены.

Редакторский термин: это referenced-percent-stop. Уровень берётся от максимума, который породил последнюю продажу, и масштабируется фиксированным процентом.

Редакторское прочтение: сохранение этой границы до появления следующего ордера позволяет переключать контроль убытка, не переписывая фиксацию или триггер.

Вычислите флаги до разворота

Тестер может сначала вычислить формулы сетапа, свернуть их во флаги покупки и продажи и только затем развернуться на закрытии, откладывая одну формулу, чтобы стоп мог прочитать максимум, который существует только после того, как известен флаг продажи.

Редакторский термин: это signal-then-rule-order.

Редакторское прочтение: последовательность держит сетап, вход и контроль убытка как отдельные замки. Студент может переключать по одному условию и видеть, какой замок не срабатывает.