Построение механических входов на пробое трендовой линии

Трендовые линии изучались исключительно в течение трёх месяцев, чтобы изолировать каждый аспект метода, включая случаи, когда он работал и когда не срабатывал. Системы торговли на правилах предпочитались дискреционному комментарию к графику, потому что полную процедуру можно протестировать.

Почему две точки становятся правилами

Успешные и неудачные эпизоды трендовых линий сравнивались в обратном порядке, чтобы выделить различающиеся переменные, а затем записать их как явные правила вместо того, чтобы оставлять две точки на графике произвольными. В этой статье mechanicalConstruction означает проведение и торговлю линии по фиксированным правилам пивотов, так что выбор точек не остаётся на усмотрение.

Линии supply и demand справа налево

supplyLine — это линия сопротивления, проведённая справа налево через два последних пивота предложения. supplyPivot — это максимум сессии, у которого на сессии до и после стоит более низкий максимум, при выбранной величине. В архивном рабочем процессе эта линия сопротивления проводится справа налево через два последних максимума, каждый из которых находится между более низкими соседними максимумами.

demandLine — это линия поддержки, проведённая справа налево через два последних пивота спроса. demandPivot — это минимум сессии, у которого на сессии до и после стоит более высокий минимум, при выбранной величине. Соответствующая линия поддержки использует два последних минимума, каждый из которых находится между более высокими соседними минимумами.

Величина пивота как контроль длины

Параметр pivotMagnitude задаёт, сколько соседних сессий должны подтвердить пивот: один, два или три дня с каждой стороны. Увеличение требуемого числа более низких максимумов или более высоких минимумов с каждой стороны пивота с одного дня до двух или трёх удлиняет линию, сохраняя выбор механическим. Однодневный вариант был предпочтительным значением по умолчанию.

Внутридневной вход вместо пробоя по закрытию

intradayEntry берёт сигнал в течение сессии пробоя, не дожидаясь принта закрытия через линию. Внутридневной вход через линию был выбран вместо ожидания пробоя по закрытию, потому что подтверждение закрытием может прийти уже после того, как значительная доля последующего движения уже произошла.

Три квалификатора пробоя

breakoutQualifier — это закрытие предыдущей сессии, открытие или измеренное условие спроса или предложения, которое должно быть истинным, прежде чем внутридневной пробой линии принимается как вход.

Предыдущее закрытие вниз рассматривается как первый квалификатор, который позволяет покупать пробой линии сопротивления вверх, исходя из того, что участники тогда менее всего ожидают силы.

Второй квалификатор принимает лонг после закрытия вверх, если следующая сессия открывается через нисходящую линию сопротивления и затем удерживается на несколько тиков выше неё.

Третий квалификатор требует принт вверх за предыдущим закрытием плюс меньшее из вчерашнего диапазона закрытие–минимум или закрытия двумя днями ранее, а затем сделку через линию сопротивления.

Те же квалификаторы под линией demand

Те же три квалификатора применяются к пробоям линии поддержки вниз с обратными сетапами.