Оценка асимметричных торговых правил процентного разворота

Процедура как один объект теста

Механическая торговая система — это единая процедура, которая отображает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигнал long, short или flat на периоде удержания системы. Архивный рабочий процесс процентного разворота является объектом такого рода. Вход по правилам открывает длинную или короткую позицию, когда цена прошла заявленный процент от экстремума, зафиксированного, пока удерживалась противоположная позиция, а соответствующее процентное движение в другую сторону является выходом, который разворачивает позицию.

В оценке также сохранялась явная полоса без сделок. Малые колебания не порождают новый сигнал. Вход, выход и воздержание тестируются вместе.

Как определяются сигналы процентного разворота

Механическая процедура процентного разворота открывает длинную позицию после заданного восходящего процентного движения от самого низкого минимума, зафиксированного в короткой позиции, затем остаётся в длинной, пока заданное нисходящее процентное движение от самой высокой цены, зафиксированной в длинной позиции, не откроет короткую. В сравнении для генерации этих сигналов использовались только цены закрытия.

Процентные пороги восходящего и нисходящего движения могут быть заданы равными или неравными, чтобы рост и снижение фильтровались по-разному. Такая конструкция — асимметричный процентный фильтр. В длинной позиции движения меньше порога роста игнорируются. В короткой позиции движения меньше порога снижения игнорируются.

Пороги можно выбирать наблюдением, методом проб и ошибок или оптимизацией, но значения, подобранные на прошлом окне, не предполагаются действующими позднее.

Размещение правил рядом с другими системами

Оценка сравнивала эти правила с двухпараметрической системой пересечения скользящих средних и двумя системами пробоя канала на недельных данных Standard & Poor's 500. Сравнение по скользящим средним требовало и lookback по недельным закрытиям, и буфер пересечения, предназначенный для снижения ложных разворотов. Одна система пробоя канала использовала единый lookback для самого высокого и самого низкого закрытия плюс буфер. Другая использовала отдельные lookback покупки и продажи по максимумам и минимумам плюс буфер.

Параметры сравнения были получены оптимизацией системы, чтобы лучший подогнанный под кривую результат каждой системы можно было поставить рядом, с явным предупреждением, что эти подобранные значения не следует использовать без дальнейшей вневыборочной проверки. Более позднее сравнение оптимизировало те же правила процентного разворота на дневных закрытиях Dow Jones Industrial Average и рассматривало подобранные на полной выборке параметры как делающие последующие результаты сомнительными.

Редакция: дисциплина оценки, а не поиск параметров

Редакция: рассматривайте механическую процедуру long-short как один объект теста. Сочетайте вход по правилам с соответствующим выходом, сохраняйте полосу без сделок для малых колебаний и используйте оптимизацию системы только для того, чтобы поставить эту процедуру рядом с правилами скользящих средних и пробоя канала на той же выборке. Внутривыборочная подгонка существует, чтобы сравнение было равным. Это не набор значений, который нужно переносить дальше. Вневыборочная проверка на данных, которые не использовались для выбора параметров, как раз и не даёт упражнению превратиться в поиск выигрышного набора параметров.