Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
4 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C041-3

Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла

Параболический трейл стоп-и-разворот стартует в противоположном экстремуме, шагает быстрее только когда печатается новый экстремум и зажимается снаружи последних двух баров. Только ли касание закрывает позицию или ещё и разворачивает — отдельный конструкционный выбор.

  • Конструкция параболического стоп-и-разворота остаётся на одной стороне рынка и переворачивается, когда достигается уровень трейлингового SAR.
  • Когда лонг открывается после пробоя недавнего экстремального максимума, первый SAR ставится в недавний экстремальный минимум, с начальным фактором ускорения 0.02, который растёт на 0.02 только на новом экстремуме и не превышает 0.20.
  • SAR следующего бара равен текущему SAR плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв до экстремальной цены, затем зажим по диапазону удерживает это значение снаружи сегодняшнего и вчерашнего ценового диапазона.
  • Та же арифметика работает на 60-минутных и недельных барах; поскольку первый SAR может лежать далеко от входа, линию можно зарезервировать как стоп-лосс на поздней стадии сделки или как проверку тренда.
Записи этого разбора3 записи
Stop-loss order15 разборовTrailing stop15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Что делает конструкция

Параболический SAR — трейл по времени и цене, который стартует в противоположном экстремуме текущей стороны и затем шагает к цене быстрее, когда печатаются новые экстремумы. В рабочем процессе архива конструкция параболического стоп-и-разворота всегда остаётся на одной стороне рынка и переворачивается, когда достигается уровень трейлингового SAR.

Стоп-и-разворот — конструкционный выбор, который закрывает текущую сторону и открывает противоположную при том же касании SAR. Трейлинг-стоп — граница убытка, которую продвигают в пользу сделки, когда цена ставит новые экстремумы, а не оставляют на фиксированном уровне. Стоп-лосс — заранее заданный уровень выхода, который закрывает текущую сторону, если цена возвращается сквозь трейл.

Размещение первого SAR на стороне лонга

Когда лонг открывается после пробоя недавнего экстремального максимума, первый SAR ставится в недавний экстремальный минимум. Экстремальная цена — наиболее выгодный максимум или минимум, зафиксированный с начала текущей стороны.

Начальный фактор ускорения в проработанном примере лонга равен 0.02 и применяется к разрыву между экстремальным максимумом и экстремальным минимумом. Фактор ускорения — множитель размера шага, который стартует малым, растёт только на новом экстремуме в сделке и ограничен сверху так, чтобы трейл не мог ужесточаться без предела.

Продвижение трейла и применение зажима по диапазону

Фактор ускорения растёт на 0.02 только когда эта сделка печатает новый экстремум и не увеличивается выше 0.20. SAR следующего бара равен текущему SAR плюс фактор ускорения, умноженный на разность между экстремальной ценой и текущим SAR.

Зажим по диапазону — правило размещения, которое запрещает завтрашнему SAR оказываться внутри диапазона сегодняшнего или вчерашнего бара. Если расчётное значение попало бы внутрь, его зажимают к ближайшему экстремуму диапазона, и это зажатое значение повторно используют в следующем расчёте.

Временной масштаб, диапазоны и применение на поздней стадии сделки

Та же арифметика SAR работает на 60-минутных барах и на недельных барах. В диапазоне, а не в тренде, касания SAR на стороне покупки обычно происходят у максимумов диапазона, а касания на стороне продажи — у минимумов диапазона.

Поскольку первый SAR может лежать далеко от входа, линию можно зарезервировать как стоп-лосс на поздней стадии сделки или как проверку тренда, а не как триггер входа.

Дневные бары IBM с ускоряющимся трейлом SAR

Дневной IBM с середины мая по начало сентября 1993: линия стоп-и-разворот начинается под длинной позицией от 19 мая на 50.125, затем подтягивается только по мере фиксации новых экстремумов и разворачивается, когда цена касается трейла. Значения сняты с врезки Figure 2, а не взяты из печатной таблицы.
Дневной IBM с середины мая по начало сентября 1993: линия стоп-и-разворот начинается под длинной позицией от 19 мая на 50.125, затем подтягивается только по мере фиксации новых экстремумов и разворачивается, когда цена касается трейла. Значения сняты с врезки Figure 2, а не взяты из печатной таблицы.IBM · 1D · 1993-05-13T00:00:00.000Z по 1993-09-07T00:00:00.000Z

На врезке Figure 2 нет печатной таблицы. Максимум, минимум и SAR сняты с растра по подписанной шкале 40–56 долларов; ожидайте неопределённость около четверти пункта. Текст приводит только первые два шага SAR (47.185, 47.244).

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
19951-9 с.Дальше про «Parabolic SAR»Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаПараболическая серия stop-and-reversal — это трейлинг-стоп, который всегда в рынке и может считаться на барах от месячных до часовых, включая графики крестики-нолики.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиСтопы и лимиты убытков12 разборовПо году199510 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеTrailing stop1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаStop-loss order1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточаетсяStop-loss order2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseTrailing stop2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаTrailing stop