Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
9 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2002выпуск C031-4

Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR

Стоп-лосс можно собрать из инструмента, который перед вами, а не из круглой процентной величины. Рабочий процесс строит объект true range из трёх случаев, сглаживает его в среднюю полосу, затем держит лимит убытка либо как фиксированный отступ снаружи этой полосы, либо как разворотный оверлей, который стартует далеко от входа и подтягивается только после того, как позиция становится прибыльной.

  • True range — это наибольшая величина из размаха сессии high–low и двух расстояний от предыдущего закрытия, поэтому гэп, который обычный диапазон скрыл бы, всё равно входит в бюджет стопа.
  • Average true range — это линейка волатильности, а не триггер на покупку или продажу, и он остаётся положительным и на растущем, и на падающем рынке.
  • ATR position sizing задаёт дистанцию стопа и экспозицию из капитала счёта плюс собственного диапазона инструмента, поэтому более спокойный инструмент и более резкий инструмент не сидят на одном и том же долларовом поводке.
  • Когда средняя полоса уже есть, лимит убытка — это либо стоп сразу за каналом ATR, либо parabolic reverse, который стартует далеко и подтягивается, пока сделка идёт в вашу пользу.
Записи этого разбора3 записи
ATR position sizing4 разбораStop-loss order15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Стоп — встроенная деталь

Стоп-лосс — это заранее спланированный выход, поставленный так, чтобы ограничить убыток, если тезис не сработает. В этой конструкции он ставится по волатильности или по трейлинговому развороту, а не только по общей процентной величине.

Исторический рабочий процесс начинается с инструмента, который перед вами. True range даёт объект диапазона из трёх случаев. Average true range превращает этот объект в полосу, к которой затем можно приставить стоп-лосс.

Три расстояния образуют true range

True range — это наибольшее из трёх расстояний: текущий high минус текущий low, текущий high относительно предыдущего close либо текущий low относительно предыдущего close.

Гэп от закрытия к открытию может исчезнуть из обычного диапазона high–low. Инструмент, который закрылся на 10, а затем торговался только от 12 до 12.50, показал бы диапазон сессии 0.5, хотя движение от предыдущего закрытия составляет 2.5. Именно конструкция из трёх случаев вносит этот гэп в объект диапазона.

Average true range — это полоса

Обычный начальный average true range строится сложением последнего true range с предыдущими 13 значениями ATR и делением на 14. Результат — сглаженное значение на этом lookback, которое используют как линейку волатильности, а не как триггер на покупку или продажу.

Поскольку true range — это абсолютное расстояние, ATR остаётся положительным и на растущем, и на падающем рынке. Растущий ATR при падающей цене всё равно может описывать расширяющийся нисходящий тренд. Этот раскол — дивергенция диапазона и цены: у диапазона нет знака, поэтому ATR может расти, пока цена падает, или падать, пока цена держится высоко.

Область низкого ATR читается как узкая консолидирующая полоса. Область высокого ATR читается как более активный трендовый режим. Сырой долларовый размер ATR нельзя сравнивать между ценовыми уровнями без масштабирования.

Ford: 14-дневный средний истинный диапазон, май–ноябрь 2001

Когда в середине августа 2001 Ford разворачивается вниз, 14-дневный средний истинный диапазон за неделю расширяется примерно с 0.70 до 0.93, затем после сентябрьского гэпа вниз снова поднимается к 1.00 и к 2 ноября ослабевает примерно до 0.72. Эта расширяющаяся полоса — сигнал инструмента: фиксированный процентный стоп оказывается внутри обычного диапазона. Недельные отсчёты сняты с подписанной панели ATR исходного дневного графика, а не из таблицы.
Когда в середине августа 2001 Ford разворачивается вниз, 14-дневный средний истинный диапазон за неделю расширяется примерно с 0.70 до 0.93, затем после сентябрьского гэпа вниз снова поднимается к 1.00 и к 2 ноября ослабевает примерно до 0.72. Эта расширяющаяся полоса — сигнал инструмента: фиксированный процентный стоп оказывается внутри обычного диапазона. Недельные отсчёты сняты с подписанной панели ATR исходного дневного графика, а не из таблицы.Ford Motor Company (F) · Daily · 2001-05-01T00:00:00.000Z по 2001-11-02T00:00:00.000Z

Снято с верхней панели ATR(14) дневного графика StockCharts от 2 ноября 2001. На шкале напечатаны деления 0.70, 0.80, 0.90 и 1.00; выборки недельные и годны лишь примерно до трёх сотых. В заголовке панели на последнем баре указано 0.60; в статье скачок середины августа описан как 0.50 почти до 0.90, а пик после гэпа — как 1.00.

Экспозиция следует за инструментом

Когда два инструмента торгуются по разным ценам и на разных уровнях ATR, более волатильному дают больший запас по стопу. Масштабирование ATR более спокойного инструмента к более дорогому всё равно оставляло его ниже ATR более резкого инструмента в проиллюстрированной паре.

ATR position sizing задаёт дистанцию стопа и допустимую экспозицию из капитала счёта плюс собственного ATR инструмента, поэтому более спокойный инструмент и более резкий инструмент не сидят на одном и том же долларовом поводке.

Фиксированный стоп по каналу или разворотный оверлей

Более простой построенный стоп стоит сразу за текущим каналом ATR. На одном проиллюстрированном лонге от 25 стоп в 5 процентов оказался на 23.75, тогда как ATR 0.65 поставил стоп по волатильности на 24.35.

Оверлей parabolic stop-and-reverse, построенный из ATR, стартует с далёкого начального стопа и пересчитывается так, чтобы стоп подтягивался по мере того, как позиция становится прибыльной.

В боковой полосе та же конструкция reverse-stop может переворачиваться у противоположных краёв диапазона. Поэтому её используют скорее как дневной трейлинг-выход, чем как самостоятельный двигатель входа. Консолидация — это отрезок низкого ATR, в котором цена остаётся внутри узкой полосы и где может появиться этот переворот.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
20021-7 с.Дальше про «Parabolic SAR»Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворотаМноговыходная конструкция может одновременно показать сегодняшний стоп, завтрашний начальный стоп, позицию на закрытии бара и флаг дня разворота.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиСтопы и лимиты убытков12 разборовПо году20025 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуATR position sizing1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамидыATR position sizing1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stopATR position sizing1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеStop-loss order1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаStop-loss order