Графические паттерны с нечёткой оценкой как проверяемые правила

Неточное сопоставление вместо двоичного шаблона

Графические паттерны, которые выглядят похоже, всё равно не проходят точные определения, поэтому распознавание можно сформулировать как задачу неточного сопоставления, а не как двоичную проверку по шаблону.

Приблизительный словесный язык наклона может описать желаемую форму, чтобы сканирование сообщало, когда временной ряд напоминает эту форму. Такое сканирование — это индикатор fuzzy-pattern-indicator, который оценивает, насколько недавнее окно цены или индикатора совпадает со словесной многосегментной формой, обычно по шкале от нуля до единицы.

Коды сегментов и membership-score

Индикатор fuzzy-pattern-indicator можно применять к ряду цен закрытия или к другому ряду, например RSI или MACD, и он выдаёт membership-score от нуля до единицы для текущего окна.

Параметры сегментов используют целочисленные метки segment-code, в которых два означает резко растёт, один означает растёт, ноль означает остаётся стабильным, минус один означает падает, а минус два означает резко падает. Каждый segment-code кодирует язык наклона для одного отрезка паттерна.

Начальные траектории лонговой и шортовой стороны

Один лонговый пример сканировал двухсегментную траекторию цен закрытия: рост, за которым следует резкое падение, на окне 10 дней, используя изменение в пять пунктов как определение резкости.

Один шортовый пример сканировал двухсегментную траекторию цен закрытия: резкий рост, за которым следует стабильный отрезок, на окне 10 дней с той же шкалой резкости в пять пунктов.

Пороги и перекрывающиеся срабатывания правил

Правило mechanical-threshold-rule — это фиксированное сравнение, которое превращает membership-score в решение о входе, выходе или воздержании. Механическое лонговое правило в примере срабатывало, когда лонговая оценка превышала 0.5, с параллельным пороговым правилом по шортовой оценке.

Когда наблюдение попадает в перекрывающиеся диапазоны принадлежности, несколько правил могут сработать с частичной силой. Дефаззификация сводит эти перекрывающиеся частичные срабатывания в одно числовое управляющее значение или сигнал. В этом рабочем процессе шаг center-of-mass преобразовывал силы в этот единственный числовой выход.

Поиск по кодировкам и порогам

Поиск genetic-pattern-search может начать с начальной кодировки паттерна, породить скрещенные и мутированные варианты segment-code, длины окна и резкости и оставить потомков, которые проходят проверку фитнеса.

В описанной оптимизации исходные лонговые и шортовые кодировки паттернов оставили без изменений, тогда как лонговый порог сдвинулся с 0.5 до 0.3, а шортовый порог сдвинулся до 0.07.