Одна записанная система, более быстрые выходы и врата убеждённости

Первое непроверенное исполнение

Архив начинается после раннего обнуления живого счёта, которое связывают с семинаром, так и не давшим протестированных правил покупки и продажи. Описываемый оператор три года моделировал других трейдеров и проводил бэктест опубликованных и неопубликованных систем и индикаторов.

То, что архив сохраняет из этого поиска, — механическая торговая система: один записанный набор правил входа, выхода и воздержания, который проходит бэктест, форвард-тест и бумажную торговлю как одну процедуру до живой торговли.

Запишите одну систему и тестируйте её как одну процедуру

Записанную систему нужно тестировать минимум на 30 сделках и бэктестом, и форвард-тестом, затем торговать на бумаге, пока дисциплина не станет возможной, и только после этого фиксировать подробно. Оператор должен вести только одну систему, чтобы нюансы паттернов оставались видимыми.

Конструкция теста использует записанные правила покупки, выхода по прибыли и выхода по убытку, вотчлист и окно, которое даёт не менее 30 сигналов. Изменения параметров ограничены средними 50 процентами выборки: бэктест — на первых 25 процентах, форвард-тест — на самых свежих 25 процентах. Форвард-тест — это holdout-проверка на самой свежей неиспользованной части выборки после того, как правила зафиксированы на более раннем окне.

Выходите быстрее сигнала входа

Выходы нужно проектировать так, чтобы они срабатывали быстрее входов. Более быстрый выход — это отдельное, более быстрое правило ухода, чем сигнал входа, поэтому один и тот же индикатор не используется и для открытия, и для закрытия сделки. Использование одного и того же индикатора с обеих сторон названо частой ошибкой. Убыток в 50 процентов требует прибыли в 100 процентов для восстановления.

Читайте характер акции раньше индикаторов

До применения индикаторов акция классифицируется по характеру акции: трендовая это бумага или диапазонная на рассматриваемом таймфрейме, плюс цикл, недавний паттерн и типичный допуск ложного пробоя, которым задают индикаторы и стопы. Этот проход включает полезные настройки или цикл от пика до пика, паттерн на последней трети графика, особенно за последние 10 дней, и любой повторяющийся допуск ложного пробоя, добавляемый к стоп-заявкам на покупку.

Fluff — это повторяющийся ложный пробой ближайшего пика или впадины, которым смещают стоп-заявки на покупку на исторически наблюдаемый вынос. Предписанный стек для данной акции — ранее подобранный трендовый индикатор, осциллятор и индикатор объёма. Те же индикаторы можно применять на каждом интервале. Обязательный выбор — трендовый это интервал или диапазонный: в трендах предпочтительны трендовые инструменты вроде экспоненциальных скользящих средних и MACD, а в регулярных диапазонах от пика до пика — осциллятор, подогнанный под цикл, например стохастик.

На пробое тройной вершины через поддержку записанное различие состоит в том, чтобы ждать отката к пробою, а не шортить первую потерю диапазона.

Допускайте исполнение только через чек-лист

Живой вход должен совпадать с записанным, ранее протестированным чек-листом. Процесс чек-листа — это предторговые врата, которые допускают только сетапы, совпадающие с записанными, ранее протестированными условиями для данной акции и таймфрейма.

В перечисленных проверках — цель не менее чем в три раза больше планируемого убытка, от двух до четырёх подтверждающих индикаторов, которые ранее подходили этой акции и этому таймфрейму, паттерн пробоя более чем из 15 баров, допуск ложного пробоя и стоп на продажу в каждой сделке.

Трактуйте нарушения правил как неверие

Торговый журнал фиксирует символ, даты, цены, причины и урок, но урок не оценивают, пока не пройдёт не менее 30 баров после выхода.

Процесс торговой психологии — это цикл дисциплины, который трактует нарушение правил как неверие, откладывает извлечение урока до истечения фиксированного числа баров и укрепляет следование записанной системе, а не результату. Повторные нарушения правил трактуются как неверие и запускают возврат в кэш и бумажную торговлю, пока убеждённость не восстановится или система не будет отброшена.