Развороту по поглощению нужны тренд и трейлинг-стоп

Как идентифицируется пара поглощения

Пара поглощения — это два последовательных тела свечей противоположного цвета, в которых позднее тело полностью перекрывает более раннее. Тени не входят в правило идентификации.

Тела свечей кодируют направление открытия-закрытия: выглядят тёмными, когда закрытие ниже открытия, и светлыми, когда закрытие выше открытия. Объём, скользящие средние и осцилляторы могут подтверждать обёртку, но не обязательны для её идентификации.

Контекст тренда и подтверждение

Разворотное прочтение требует предшествующего тренда. После снижения пара — это тёмное тело, затем светлое. После роста пара — это светлое тело, затем тёмное.

Контекст тренда — это серия более высоких максимумов или более низких минимумов, которая помещает пару как попытку разворота, а не как печать продолжения. Восходящий тренд — это последовательность более высоких максимумов, а нисходящий — последовательность более низких минимумов; часто их читают по закрытиям.

Фильтр размера тела считает второе тело более чем на 30 процентов крупнее первого более сильным условием поглощения. Подтверждение третьим днём — это закрытие на сессии после пары, которое продолжается в направлении разворота.

После трёх неудачных попыток разворота структура рассматривается как диапазон консолидации, который может возобновить прежнее направление.

Кейс по акциям и записанные стопы

В 15-месячном кейсе по акциям с мая 2000 до середины 2001 плановые входы были на следующей сессии около открытия с округлёнными ценами.

Покупная пара конца июня 2000 была пропущена, потому что появилась в росте или продолжении, а не в снижении, а девятидневные и 18-дневные экспоненциальные средние эту пару не поддерживали.

Проход только по паттерну без фильтра тренда давал сделки внутри боковых диапазонов, что мотивировало явный стоп-лосс, пятидолларовый трейлинг-стоп и минимальный пятидневный промежуток между сделками.

Редакторское прочтение: этот рабочий процесс считает обёртку неполной, пока не названа предшествующая последовательность более высоких максимумов или более низких минимумов и стоп не записан до следующего открытия. Стоп-лосс — это заранее принятый выход, который ограничивает убыток, если обёртка не срабатывает как разворот. Трейлинг-стоп следует за ценой на фиксированном расстоянии, чтобы открытая позиция оставалась ограниченной после входа.