Постоянный процентный лимит риска сильнее высокого винрейта

Плановый убыток, который остаётся фиксированной долей капитала

Историческая выборка из 16 сделок удерживала торговый капитал фиксированным на уровне 100000, учитывала только реализованные результаты закрытых сделок и рассматривала каждый убыток как полную величину планового риска.

Постоянный процентный риск задаёт размер каждой сделки так, чтобы плановый убыток при срабатывании стоп-лосса всегда составлял один и тот же процент текущего торгового капитала. В этой выборке правило постоянного риска 2 процента означало убыток 2000 на каждой убыточной сделке, тогда как правило риска 10 процентов означало убыток 10000.

Стоп-лосс — это заранее заданный выход, который закрывает убыточную сделку, чтобы убыток не мог расшириться за пределы этой запланированной доли торгового капитала. Ограничение задаётся до входа и удерживается на всём протяжении позиции.

Более высокий винлосс был более медленным рычагом

Винлосс используется здесь только как метка уровня мастерства, а не как цель, которую нужно оптимизировать в первую очередь. Это доля закрытых сделок, которые завершаются прибылью.

Повышение винлосса с 50 процентов до примерно 81 процента улучшило доходность за период с 21.7 процента до 41.6 процента, когда риск оставался ограничен 2 процентами. Источник представляет этот скачок как медленный и трудно поддерживаемый.

Винлосс 62.5 процента при риске 2 процента дал доходность за период 28.8 процента. Тот же уровень мастерства обернулся убытком 19 процентов, когда каждой убыточной сделке позволяли съедать 10 процентов капитала.

На этом уровне мастерства 62.5 процента снижение риска с 10 процентов до 5 процентов и затем до 2 процента развернуло результаты с убытка 19 процентов в прибыль 14 процентов и затем в прибыль 29 процентов.

Риск 5 процентов — это то, что впервые сделало результаты прибыльными

Только самый высокий показанный уровень мастерства, винлосс 81.2 процента, всё ещё завершился в плюсе после убытков по 10 процентов. Даже тогда доходность за период составила лишь 17.6 процента против 32.6 процента при риске 5 процентов и 41.6 процента при риске 2 процента.

Источник утверждает, что сочетание роста мастерства с дисциплиной стоп-лосса, которая удерживает каждый убыток в пределах 5 процентов капитала, — это то, что впервые выводит трейдера в прибыльные результаты. Продолжать допускать убытки по 10 процентов остаётся путём к провалу ниже верхнего уровня мастерства.

Показанное профессиональное конечное состояние — это не больший бюджет убытка. Как только мастерства достаточно, чтобы пережить убытки по 10 процентов, та же дисциплина по-прежнему держит плановый риск на уровне 2 процента или меньше.