Построение механической системы на StochRSI и Bollinger

Три обязательные части процедуры

Механическая торговая система строится как одна процедура с тремя обязательными частями: сигналами входа и выхода, планом стопа и правилом распределения капитала. Эти части превращают входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на заданном периоде удержания.

Архив представляет полученный скрипт как стартовую механическую процедуру, а не готовый продукт. Поздние уточнения включают настраиваемые lookback и самоадаптирующиеся пороги.

Сначала закодируйте независимую пару подтверждения

StochRSI и Bollinger Bands объединены в пару, потому что первый — импульс на основе диапазона, а второй — статистический конверт. Это не обратные расчёты одной и той же формулы диапазона, поэтому одно показание может подтверждать другое.

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор упорядоченных закрытий. Его можно переформулировать как StochRSI, измерив, где текущий RSI находится внутри собственного недавнего диапазона high-low. На окне 14 периодов StochRSI равен RSI минус его lookback-минимум, делённый на lookback-диапазон RSI, из-за чего он быстрее достигает экстремумов, чем исходный RSI.

Bollinger Bands — статистический конверт вокруг скользящей средней, который располагает цену относительно масштабированных по волатильности верхней, средней и нижней полос.

Длинная установка кодируется как касание ценой нижней 20-дневной полосы в две стандартные отклонения, затем закрытие обратно выше этой полосы при росте StochRSI до 0.4.

Затем добавьте фильтры состояния рынка

Режим волатильности и состояние объёма — входы построения. Более короткие lookback StochRSI подходят для более спокойных ценовых режимов. Боковые участки с низким объёмом считаются случайными и их лучше пропускать.

Система задана для свинг-периодов удержания по бумагам со средним оборотом более 500,000 акций в день, а не для скальпинга на масштабе шума.

Редакция: согласованное ценовое движение, которое растёт на расширяющемся объёме или падает на сжимающемся объёме, — это фильтр состояния рынка, а не сигнал сам по себе. Это чтение относится к пропуску по состоянию объёма, а не к правилу входа.

Затем решите, что именно должны изменить данные excursion

Закодированный выход после касания верхней полосы — это последующее закрытие обратно через среднюю линию Bollinger, когда импульс уже угас.

Графики excursion используются как проверка построения. Многие убыточные сделки сначала показывали открытую прибыль, поэтому трейлинг-стоп — кандидат на замену дальнейшему кодированию правила выхода. Maximum favorable excursion фиксирует лучшую внутрисделочную открытую прибыль до закрытия. Maximum adverse excursion фиксирует худшую внутрисделочную просадку до закрытия. Вместе они проверяют логику стопа и выхода и то, отдаётся ли открытая прибыль.

Распределение капитала — часть процедуры. Не более одной десятой текущего капитала назначается на любую одну позицию.