2002выпуск C121-6
От hot-zones к open-close-matrix
Редакционное прочтение: стройте систему в два этапа. Сначала разбейте дневной бар на шесть привязанных к волатильности hot-zones. Затем зафиксируйте открытие и закрытие следующей сессии на этой сетке, чтобы mechanical-trading-system мог использовать open-close-matrix как дорожную карту после key-reversal-up.
- Пять zone-points делят дневной бар на шесть hot-zones: максимум плюс volatility-offset, максимум, середина между максимумом и минимумом, минимум и минимум минус volatility-offset.
- Построение начинается с key-reversal-up, затем относит открытие и закрытие следующей сессии к той же зонной сетке.
- Скрининговая функция кодирует каждую пару open-zone и close-zone одним из 36 кодов, чтобы open-close-matrix мог считать частоты и отмечать, какие зоны открытия торговать, а какие пропускать.
- На иллюстрированной выборке DAX 39.29 процента открытий следующего дня после паттерна попали в mid-to-high hot-zone, чаще, чем в любую другую зону открытия.
Два этапа, обозначенные как редакционные
Эта архивная статья написана как редакционное руководство по построению. Первый этап превращает один дневной бар в небольшой набор привязанных к волатильности hot-zones. Второй этап преобразует путь от открытия до закрытия следующей сессии в справочную таблицу, которая может решить, входить, выходить или воздерживаться.
Исторический рабочий процесс ниже остаётся внутри этой двухэтапной рамки. Он не добавляет отдельный сигнальный метод и не вводит иное определение зон.
Пять zone-points образуют шесть hot-zones
Дневной бар можно разбить на шесть hot-zones с помощью пяти zone-points: максимум плюс volatility-offset, максимум, середина между максимумом и минимумом, минимум и минимум минус volatility-offset.
volatility-offset, который расширяет внешние hot-zones, составляет 30 процентов от 10-period average true range.
Начните с key-reversal-up
Построение начинается с key-reversal-up. Этот паттерн — двухбарный сетап, в котором текущий минимум подрезает предыдущий минимум, а текущее закрытие завершается выше предыдущего закрытия.
После паттерна открытие следующей сессии относится к hot-zone, и та же зонная сетка используется, чтобы зафиксировать, где эта сессия затем закрывается. Pattern-recognition в этом построении — это классификация открытия и закрытия по дискретным hot-zones.
Закодируйте 36 пар в open-close-matrix
На иллюстрированной выборке DAX 39.29 процента открытий следующего дня после паттерна попали в mid-to-high hot-zone, чаще, чем в любую другую зону открытия.
Скрининговая функция кодирует каждую пару open-zone и close-zone одним из 36 дискретных кодов, чтобы частоты можно было считать механически. Полученная open-close-matrix задумана как дорожная карта для выбора, какие зоны открытия торговать, а какие пропускать после того же паттерна.
rule-based-entry затем срабатывает только когда названный паттерн присутствует и последующее открытие попадает в заранее выбранную hot-zone. mechanical-trading-system сопоставляет этот паттерн, открывающую hot-zone и необязательные фильтры исполнения с решением long, short или no-trade.
Исторический подсчёт DAX
Выборочная механическая стратегия на фьючерсах индекса DAX с 16 August 1991 по 20 September 2002 дала 115 сделок с 51.30 процента прибыльных.
Редакционная оговорка: этот подсчёт относится к исторической выборке. Это не утверждение об актуальной результативности.
Вероятности зон закрытия DAX после ключевого разворота вверх
Зоны задаются 30 процентами 10-периодного ATR выше предыдущего максимума и ниже предыдущего минимума, а также максимумом, серединой и минимумом этого бара. В зонах открытия 5 и 6 в напечатанной матрице было всего по четыре наблюдения, поэтому они опущены.
Все разборы дорожки · 25 разборов
- 1986Постройте процедуру принятия решений, которая пересматривает саму себя
- 1989Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробой
- 1989Построение прогнозов с учителем на скользящих средних
- 1991Метки японских свечей как стек тестов конструкции
- 1992Walk-forward оценка недельных паттернов изменения цены
- 1993Шаблоны ценовых паттернов RSI и открытый интерес
- 1994Построение dual-net прогноза направления индекса на день вперёд
- 1994Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-high
- 1996Построение входа: volatility-ratio, inside-day и narrow-range-4
- 1998Корреляция скользящего окна для построения чашки с ручкой
- 2000Построение прямоугольников для гипотез пробоя
- 2001Превращение одной свечи в ранжируемый числовой объект
- 2002Графические паттерны с нечёткой оценкой как проверяемые правила
- 2002От hot-zones к open-close-matrix
- 2003Давление объёма и кейс пробоя с выходом за полосу
- 2004Оценка графических паттернов по ценовым целям
- 2004Точки разворота Cobweb по ценовой структуре
- 2005Гибридные деревья решений и распознавание образов для трендовых правил
- 2005Двухбарные зонные коды для тестируемых систем паттернов
- 2005Построение паттерна ценового бара и частота следующего бара
- 2008Наблюдайте за рынками, прежде чем следовать правилам паттернов или систем
- 2012Рассматривайте четырёхколенное завершение Фибоначчи как неоплаченную гипотезу
- 2014Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционы
- 2014Общая рамка уровней дневного графика для сессионных сделок и свинг-удержаний
- 2015Сжатые сигнатуры свечей