2002выпуск C111-5
Надежность свечных моделей после однодневного продолжения
Исторический просмотр примерно 40 определений свечных моделей на 575 американских акциях и облигациях фиксировал, выросла ли следующая сессия, снизилась или закрылась без изменения. Самые частые формы стояли около сбалансированного однодневного разбиения, поэтому само имя модели не было направленным прогнозом.
- Свечи с белым телом, молоты и черные тела уже покрывали больше половины из более чем 6.14 миллиона размеченных событий, поэтому эти базовые частоты и есть сравнение для более редких названий.
- После белого тела однодневное продолжение было вверх 44.02 процента времени и вниз 43.85 процента — близко к сбалансированному разбиению, а не к направленному преимуществу.
- Молоты в таблице по полной выборке предшествовали большему числу снижающихся сессий, чем растущих, а доджи на следующий день делились почти поровну.
- Перевернутый молот и падающая звезда оказались в верхней части списка по росту на следующий день, тогда как молот и повешенный чаще шли вниз в таблице снижающихся сессий.
Метки, оцененные по частоте и исходу следующей сессии
Исторический просмотр применил примерно 40 определений свечных моделей к 575 американским акциям и облигациям на отрезке примерно 15 to 20 лет. Для каждой размеченной формации фиксировалось однодневное продолжение: выросла ли следующая сессия, снизилась или закрылась без изменения.
candlestick-patterns в этом архиве — это именованные однобарные и многобарные формы OHLC, которые оцениваются по тому, как часто они встречаются, и по этому разбиению следующей сессии. Подсчет превысил 6.14 миллиона размеченных формаций. Этот итог может быть завышен из-за двойного учета — практики повторно засчитывать простую свечу, когда она также входит в более крупную многосвечную формацию.
Частые формы задают базовую частоту для сравнения
Свечи с белым телом были самой частой формой: 2,003,843 события, или 32.6 процента выборки. Молоты составляли 12.6 процента, черные тела — 12.1 процента. Эти три метки уже покрывают больше половины всех событий.
Белое тело — это свеча с закрытием выше открытия и основная базовая частота для сравнения более редких именованных моделей. Базовая частота здесь означает долю всех размеченных событий, которая приходится на несколько очень частых форм; относительно нее и нужно читать проценты редких моделей.
Белое тело, молот и черное тело оставались тремя самыми частыми формами в перечисленных международных выборках и выборках Nasdaq. Архив рассматривает это пересечение как свидетельство того, что эти базовые частоты не уникальны для американской ленты.
Направление следующей сессии после десяти самых распространённых свечных форм
В сканировании использовались определения свечей MetaStock на 575 акциях и облигациях США примерно за 15–20 лет начиная с начала 1980-х. Простые формы считались повторно, когда они также входили в более крупную формацию, поэтому итог 6.14 млн завышает число уникальных баров. В более поздней таблице надёжности перевёрнутый молот указан лишь 12,616 раз; цифры здесь — включительные подсчёты из таблицы частот.
Однодневное продолжение после белого тела, молота и доджи
После белого тела следующая сессия была вверх 44.02 процента времени, вниз 43.85 процента и без изменения 12.12 процента. Самая частая свеча близка к сбалансированному однодневному разбиению, а не к направленному преимуществу.
В таблице частот по полной выборке молоты предшествовали растущей сессии 40.86 процента времени и снижающейся сессии 45.71 процента времени. candlestick-hammer — это метка односвечного разворота с нижней тенью, которая часто встречается в выборке, но автоматически не отдает предпочтение растущей сессии на следующий день.
Доджи составляли 2.8 процента выборки, или 171,945 событий, и на следующий день делились почти поровну: 42.28 процента вверх, 42.48 процента вниз и 15.22 процента без изменения. candlestick-doji — это метка нерешительности с почти нулевым телом, включая варианты стрекоза, надгробие и длинноногий, чье разбиение следующего дня ближе к подбрасыванию монеты, чем к именованному прогнозу.
Порядок ранжирования меняется вместе с сортировкой
Второй рейтинг надежности ставил перевернутый молот и падающую звезду на 49.81 процента роста на следующий день против 44.84 процента снижения. Таблица снижающихся сессий ставила молот и повешенного на 43.97 процента вверх против 50.71 процента вниз. Одна и та же семья односвечных меток может ранжироваться по-разному в зависимости от сортировки.
Редакторская ремарка: TradersWeek читает эту смену ранга как повод сверить однодневное продолжение с базовой частотой белого тела, а не как доказательство того, что одна сортировка и есть истинный рейтинг.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1992Построение детекторов знакового поглощения и доджи
- 1997Свечной тайминг по широте на S&P 100 1996 года
- 2002Чтение доджи и поглощения после протяжённых трендов
- 2002Чеклист из трёх замков для разворотов по доджи, гэпу и стохастику
- 2002Надежность свечных моделей после однодневного продолжения
- 2004Построение сигналов по линии тренда с доджи и поглощением
- 2004Построение доджи, геометрия теней и подтверждение
- 2011Свечные сигналы — это не автоматические сделки
- 2011Сторона пробоя против каталожных меток на завершенных свечных рецептах
- 2011Оценка свечных сигналов по частоте, тренду и пробою
- 2015Построение свечей, доджи и молота из OHLC