Skip to main content
Дорожка Break-even stop
3 / 9
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2002выпуск C111-4

Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп

На недельном графике новый шестинедельный экстремум рассматривается как торговое условие только тогда, когда эта неделя закрывается против экстремума. Вход затем ждёт, пока следующая неделя не пройдёт закрытие прошлой недели на небольшой инкремент, после чего break-even-stop может переписать оставшийся риск, когда будет достигнут заданный порог прибыли.

  • six-week-bullish-low — это недельный бар, который печатает новый шестинедельный минимум и при этом закрывается выше своего открытия.
  • six-week-bearish-high — это недельный бар, который печатает новый шестинедельный максимум и при этом закрывается ниже своего открытия, и неделя узкого диапазона всё равно может подойти, если она фиксирует этот максимум и закрывается ниже своего открытия.
  • next-week-close-trigger ждёт неделю после сигнала и срабатывает только тогда, когда цена проходит закрытие прошлой недели на небольшой инкремент.
  • break-even-stop переносится на цену входа после заданного порога прибыли, так что дальнейшее неблагоприятное движение ограничивается нулевым результатом.
Записи этого разбора3 записи
Candlestick patterns2 разбораRule-based entry4 разбораТекущая дорожкаBreak-even stop9 разборов

Когда шестинедельный экстремум засчитывается

На недельном графике новый шестинедельный минимум рассматривается как бычье условие только тогда, когда эта неделя закрывается выше своего открытия. Эта пара и есть six-week-bullish-low: недельный бар, который печатает новый шестинедельный минимум и при этом закрывается выше своего открытия.

На недельном графике новый шестинедельный максимум рассматривается как медвежье условие только тогда, когда эта неделя закрывается ниже своего открытия. Эта пара и есть six-week-bearish-high: недельный бар, который печатает новый шестинедельный максимум и при этом закрывается ниже своего открытия.

Неделя узкого диапазона всё равно может квалифицироваться как six-week-bearish-high, если она фиксирует новый максимум и закрывается ниже своего открытия. Исторический рабочий процесс не рассматривает экстремум сам по себе как вход.

Candle-body-and-shadow

Недельные японские свечи несут те же точки open-high-low-close, что и барные графики, но делают соотношение close-versus-open и длину тени читаемыми с первого взгляда. Candle-body-and-shadow — это тело плюс верхний и нижний хвосты, которые используются, чтобы читать close-versus-open и расположение шестинедельного экстремума без восстановления тонкого бара.

Длинный нижний хвост на свече six-week-low читается как дополнительная бычья структура внутри того же недельного бара open-high-low-close.

Длинная верхняя тень, которая задаёт шестинедельный максимум, вместе с закрытием ниже открытия — это недельное условие, используемое, чтобы вооружить шорт на следующую неделю.

next-week-close-trigger

После бычьей сигнальной недели правило входа ждёт следующей недели и покупает только после того, как цена пройдёт выше закрытия прошлой недели на небольшой инкремент. После медвежьей сигнальной недели правило входа ждёт следующей недели и продаёт только после того, как цена пройдёт ниже закрытия прошлой недели на небольшой инкремент.

Этот отложенный вход и есть next-week-close-trigger: отложенный вход, который ждёт недели после сигнала и срабатывает только тогда, когда цена проходит закрытие прошлой недели на небольшой инкремент.

Когда секторный инструмент фиксирует шестинедельный экстремум, то же недельное правило можно применить к входящей в него акции вместо самого секторного инструмента.

Недельные цены IYD в период шестинедельных разворотов 2002 года

Трейдер должен увидеть медвежий шестинедельный максимум марта 2002 — новый экстремум вблизи 47, после которого неделя закрылась снижением, — и исполнение шорта на следующей неделе по 44.86, после чего движение продолжилось до 42.96 к 26 April и 41.83 к 14 June. В конце июля сформировался бычий шестинедельный минимум: неделя открылась на 37.30, опускалась до 35.78 и закрылась на 40.24. Недельные цены сняты со свечного графика IYD в статье; 44.86, 42.96 и 41.83 взяты из текста, а OHLC последней недели — из заголовка графика.
Трейдер должен увидеть медвежий шестинедельный максимум марта 2002 — новый экстремум вблизи 47, после которого неделя закрылась снижением, — и исполнение шорта на следующей неделе по 44.86, после чего движение продолжилось до 42.96 к 26 April и 41.83 к 14 June. В конце июля сформировался бычий шестинедельный минимум: неделя открылась на 37.30, опускалась до 35.78 и закрылась на 40.24. Недельные цены сняты со свечного графика IYD в статье; 44.86, 42.96 и 41.83 взяты из текста, а OHLC последней недели — из заголовка графика.IYD (chemicals sector iShare) · Weekly · 2001-08-31T00:00:00.000Z по 2002-07-26T00:00:00.000Z

Визуальные недельные закрытия считываются с точностью до ближайшего полдоллара со шкалы цен с шагом 1 пункт (32–47). 44.86 — это исполнение шорта на следующей неделе, а не обязательно закрытие той недели. 42.96 и 41.83 — точные закрытия из статьи. Для последней недели использован напечатанный заголовок 37.30/40.25/35.78/40.24.

Break-even-stop после заданной прибыли

Описанное правило управления капиталом в опционах переносит стоп в безубыток после прибыли в 25 процентов или более. break-even-stop — это защитный стоп, перенесённый на цену входа после заданного порога прибыли, так что дальнейшее неблагоприятное движение ограничивается нулевым результатом.

Редакция: как только этот порог достигнут, оставшийся риск переписывается на цене входа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 9 в дорожке «Break-even stop»
201340-42 с.Дальше про «Break-even stop»Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живымВыживание подано как зависящее больше от ограниченного убытка, прохождения серий убыточных сделок и работы с позицией после входа, чем от поиска идеального метода входа.
Все разборы дорожки · 9 разборов
  1. 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом
  2. 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени
  3. 2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп
  4. 2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым
  5. 2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
  6. 2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
  7. 2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки
  8. 2019Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
  9. 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на середине
По областиТренд и возврат к среднему6 разборовПо году20025 разборов
Все 9 разборов с записью «Break-even stop»
Тоже про «Break-even stop»5 разборов
2004Компактная структура как двухшаговый тест свечного правила и треугольникаCandlestick patterns2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильностиRule-based entry2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазонаRule-based entry2006Гейты разрешения и исполнения для механических системRule-based entry1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом