Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессий

Проведите аудит одного механического сигнала пересечения

Столетие дневных закрытий промышленной средней дало 27,380 сессий и 4,098 пересечений средней за десять сессий, равномерно разделённых на 2,049 восходящих и 2,049 нисходящих проникновений. Средняя за десять сессий — это простая средняя последних десяти дневных закрытий, используемая только как опорная линия для знакового процентного расстояния и для подсчёта подряд идущих закрытий по одну сторону от этой линии.

Механический сигнал пересечения — это подсказка входа в ту же сторону, определяемая исключительно переходом закрытия с одной стороны средней за десять сессий на другую, без дискреционного наложения. После каждого такого пересечения знаковое отклонение — это процентный разрыв между дневным закрытием и средней в течение непрерывного пребывания, фиксируемый как пиковое расстояние и длительность в сессиях.

Пиковое расстояние и время на каждой стороне

По полной выборке среднее пиковое расстояние выше средней за десять сессий и среднее пиковое расстояние ниже неё составили оба 1.6 процента, тогда как среднее пребывание выше линии длилось почти на две сессии дольше, чем среднее пребывание ниже неё.

Средние пиковые процентные расстояния в 1901–1910 составляли 1.4 процента выше и 1.6 процента ниже, близко к значениям в 1991–2000, которые составляли 1.5 процента выше и 1.4 процента ниже.

Как часто следующее знаковое отклонение продолжается

После восходящего пересечения ряд позднее достигал как минимум 0.5 процента выше средней в 74 процентах случаев, или 1,516 сигналов. После нисходящего пересечения он позднее достигал как минимум 0.5 процента ниже в 69 процентах случаев, или 1,414 сигналов.

Позднее расстояние в 1 процент и более от средней возникало на 58 процентах восходящих пересечений и на 52 процентах нисходящих пересечений. Позднее расстояние в 2 процента и более возникало на 30 процентах и 29 процентах. Позднее расстояние в 3 процента и более возникало на 13 процентах и 16 процентах.

Продолжение после порога — это более позднее закрытие, которое продвигает ряд ещё как минимум на полпроцента за заранее выбранное расстояние в два процента или три процента от средней и считается дальнейшим ходом, а не автоматическим разворотом. Как только расстояние плюс-2-процента или плюс-3-процента было впервые достигнуто, это дальнейшее продолжение на полпроцента происходило в 65 процентах таких эпизодов. Как только расстояние минус-2-процента или минус-3-процента было впервые достигнуто, оно происходило в 75 процентах и 70 процентах эпизодов.

Занимающие серии и доля выборки, которую они заполняют

Когда краткосрочный тренд определялся как минимум десятью подряд закрытиями по одну сторону от средней за десять сессий, 24 процента из 4,098 пересечений начинали такую занимающую серию, включая 29 процентов восходящих пересечений и 20 процентов нисходящих пересечений. Занимающая серия отделяет эти более длинные односторонние фазы от большего множества всех пересечений.

Эти серии длиной в десять сессий и дольше составляли 64 процента всех дней, проведённых выше средней, и 50 процентов всех дней, проведённых ниже неё, или 58 процентов из 27,380 сессий в выборке.