Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику

Как сортировали вотчлист

Архив описывает скрининг на уровне вотчлиста, который группировал позиции по текущим техническим состояниям. Среди этих состояний были показания стохастической перепроданности и рекордные ценовые максимумы.

Двухцветные полосы над каждым графиком сортировали бумаги в три корзины: преимущественно растущие, преимущественно падающие или смешанные боковые колебания. В этом рабочем процессе эти полоски и есть режимные полосы.

Трендовая задача и задача тайминга

MACD назначали определять тенденцию восходящего или нисходящего тренда. Стохастическому осциллятору назначали отмечать точки тайминга внутри этого тренда. Обе роли считались необходимыми.

MACD здесь используется, чтобы выразить, склонна ли бумага расти или падать, а не чтобы ловить следующий тик. Стохастический осциллятор здесь используется, чтобы отмечать точки-кандидаты для тайминга после того, как тренд или диапазон уже приняты.

Когда скользящая средняя — это тест

Рабочими скользящими средними были 13-дневная и 50-дневная. 200-дневная описывалась как линия последнего рубежа для держателей с более длинным горизонтом.

Про бумаги со смешанными режимными полосами говорили, что у них нет стабильной связи с 13-дневной или 50-дневной средними и что они часто их пересекают. Эта связь со скользящей средней — вопрос о том, тестирует ли цена выбранную среднюю снова и снова и удерживает её, или пересекает так часто, что средняя уже не служит полезным фильтром.

Скользящую среднюю считают тестовым уровнем только тогда, когда у цены есть история уважения к ней, а не сквозного прорезания.

Рамка решения из трёх входов

Заявленная рамка решения требовала трёх одновременных входов: техническая структура, фундаментал бизнеса и настроения сообщества.

Эта рамка решения из трёх входов — чек-лист. Она требует структуру графика, факты о бизнесе и то, выражали ли другие участники интерес, прежде чем по бумаге совершают действие.

Короткие смешанные полосы и узкий диапазон

Когда режимные полосы оставались короткими и смешанными, а цена держалась примерно между 9 и 13, процесс отдавал предпочтение показаниям осциллятора плюс поддержке и сопротивлению, а не удержанию на несколько месяцев.

Редакторское прочтение: смешанный, нестабильный режим — причина оставить стохастический осциллятор на задаче тайминга и не брать более длинное удержание, которому нужен стабильный тренд.

Пробои рекордной цены и кандидаты на откат

Общерыночный фильтр выделял восходящие тренды, которые в данный момент были перепроданы, как кандидатов на откат. Кандидат на откат — уже растущая бумага, которая отступила достаточно далеко, чтобы показание перепроданности осциллятора можно было считать проверяемой гипотезой входа.

Отдельный список помечал 52-недельные максимумы, которых не печатали в предыдущие шесть месяцев. Этот второй список — набор пробоев рекордной цены в данном рабочем процессе.

После первого пробоя рекордной цены описанная привычка состояла в том, чтобы ждать перепроданного отката, а не действовать сразу, особенно пока широкая лента была плоской.