Оценка механических систем на рынке трейдеров

Экзамен — это рынок трейдеров

Рыночные настроения описываются как способные быстро развернуться, поэтому механическая торговая система должна рассматривать вход, выход и воздержание от сделок как одну процедуру, а не как прогноз, что цены преодолеют сопротивление.

Рынок трейдеров — это краткое ралли, которое растягивается и затем разворачивается вниз. Этот случай делает правила периода удержания и воздержания частью той же конструкции, что и входы, и вынуждает использовать повседневные, а не долгосрочные правила.

Ранние признаки отскока, из-за которых многие участники остались в стороне в ожидании пробоя сопротивления, не подтвердились. Ралли не удержалось, и основные индексы зафиксировали первые убытки того года.

Одна процедура для свинга

Механическая торговая система — это единая проверяемая процедура, которая задаёт, когда входить, когда выходить и когда оставаться в стороне от краткосрочного свинга.

Краткосрочная свинг-работа формулируется как повседневное чтение паттернов и решений по мани-менеджменту, а не как долгосрочный рыночный прогноз. Системы, построенные для этих свингов, должны выдерживать ту же волатильность.

Ограничьте следующий убыток до выбора размера

Математическое ожидание — это ограничение убытка или экспозиции до сделки, которое использует капитал счёта, волатильность, дистанцию стопа и текущий риск до выбора размера позиции.

Проверка роста капитала — это простое чтение того, что завершённая система может реалистично добавить или потерять, прежде чем ей доверяют в живых свингах. Реалистичные ожидания роста капитала следует измерить до того, как процедуре доверяют.

Проверьте правила, когда отскок затухает

Проверка робастности проверяет, что та же процедура по-прежнему ведёт себя так же, когда кратковременное, перерастянутое движение разворачивается, а не продолжается.

Редакторская заметка: архив представляет это неудавшееся, растянутое ралли как случай, который решает, готовы ли завершённые правила, а не выглядели ли первые признаки отскока как пробой сопротивления.

Завершите программу, затем следуйте ей

Устранение ошибок из торговой программы рассматривается как необходимая, трудоёмкая работа, а та же логика отладки описывается как переносимая между средами программирования.

Следование системе означает выполнение завершённой процедуры даже тогда, когда ценовое движение отличается от ожидаемого пути. Задуманные результаты системы требуют этого строгого следования после того, как правила завершены. Изменение этих правил, когда ценовое движение отличается от ожиданий, описывается как способ постоянно менять курс.