Skip to main content
Дорожка Trailing exit
9 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2002выпуск C091-2

Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входа

Решения о выходе принимаются, когда позиция уже открыта, поэтому страх и жадность делают их сложнее выполнить, чем неиспользованные входы. Конструирование выхода заранее записывает стоп-лосс, тайм-стоп и трейлинг-выход до входа, чтобы действия «держать», «масштабировать» и «закрыть» образовали одну проверяемую процедуру.

  • Решения о выходе принимаются, когда позиция уже открыта, поэтому страх и жадность делают их сложнее выполнить, чем неиспользованные входы.
  • Пропущенный вход — это лишь упущенный шанс, тогда как пропущенный выход может сократить торговый счёт.
  • Сконструированный выход должен оперативно ограничивать убыточные сделки и при этом оставлять пространство для развития благоприятных сделок.
  • Момент выхода следует определять до входа, потому что слишком ранний выход может лишить оставшегося благоприятного движения, а слишком долгое удержание может превратить прибыль в убыток.
Записи этого разбора3 записи
Time stop6 разборовТекущая дорожкаTrailing exit18 разборовStop-loss order144 разбора

Почему выходы сложнее неиспользованных входов

Решения о выходе принимаются, когда позиция уже открыта, поэтому страх и жадность делают их сложнее выполнить, чем неиспользованные входы. Пропущенный вход — это лишь упущенный шанс, тогда как пропущенный выход может сократить торговый счёт.

Для чего нужно конструирование выхода

Конструирование выхода — это выбор и сочетание правил ухода до входа, чтобы действия «держать», «масштабировать» и «закрыть» образовали одну проверяемую процедуру. Сконструированный выход должен оперативно ограничивать убыточные сделки и при этом оставлять пространство для развития благоприятных сделок.

Более полное проектирование выхода использует несколько типов выхода, подобранных под текущую рыночную обстановку и толерантность трейдера к риску.

Стоп-лосс, тайм-стоп и трейлинг-выход

Стоп-лосс — это постоянный лимит неблагоприятного движения, обычно задаваемый как максимально приемлемый убыток, который действует на всём протяжении позиции. Стоп-лосс управления капиталом действует на всём протяжении сделки и закрывает её при заданной величине неблагоприятного движения, хотя гэпы или лимитные движения могут дать больший убыток, чем эта величина. Слишком близкие стопы склонны срабатывать слишком часто, а слишком далёкие принимают дополнительный убыток.

Тайм-стоп — это календарный лимит или лимит по числу баров, который закрывает позицию после заданного числа баров или дней независимо от того, в плюсе сделка или в минусе.

Трейлинг-выход — это регулируемый защитный уровень, который сдвигается вместе с благоприятным трендом, чтобы разворот мог закрыть позицию, сохранив часть нереализованной прибыли.

Определите момент выхода до входа

Решение «держать или закрыть» — это ежедневный выбор, когда позиция уже открыта: удерживать сделку или закрыть её по заранее записанным правилам выхода. Момент выхода следует определять до входа, потому что слишком ранний выход может лишить оставшегося благоприятного движения, а слишком долгое удержание может превратить прибыль в убыток.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 18 в дорожке «Trailing exit»
20061-3 с.Дальше про «Trailing exit»Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуруСтоп-лосс принадлежит обычному сессионному диапазону инструмента и последовательности вход–выход на графике, а не числу страха, которое рынок не поддержит.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1988Построение механической трендовой системы с независимыми трейлинг-выходами
  2. 1991Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами
  3. 1993Оценка трейлинг-выходов по схеме фильтр–триггер после пробоев
  4. 1995Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларах
  5. 1996Оценка входов на развороте скользящей средней и выходов по наклону
  6. 1997Заранее зафиксируйте лимит риска на капитал и выход по откату прибыли
  7. 1998Стопы выхода раньше входов
  8. 1998Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входе
  9. 2002Сконструируйте решение «держать или закрыть» до входа
  10. 2006Аудируйте стек стопа, трейла и риск-реварда как одну процедуру
  11. 2007Построение моментум-системы с относительной силой и трейлинг-выходами
  12. 2013Когда «купи и держи» нужно правило продажи
  13. 2013Механический трендовый инструментарий, который превращает скрины в единую процедуру входа и выхода
  14. 2014Являются ли двухпериодный RSI, пробой канала и трейлинг-выход одной long-only процедурой?
  15. 2016Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходы
  16. 2017Месячные три черные свечи как трейлинг-выход
  17. 2018Оценка фиксации прибыли и повторного входа в Trend following
  18. 2020Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностью
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году200284 разбора
Все 18 разборов с записью «Trailing exit»
Тоже про «Trailing exit»5 разборов
1998Правила выхода, оценённые при фиксированном случайном входеTime stop1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопамиTime stop1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов ценыTime stop1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времениTime stop2005Запишите откат к скользящей средней как одну процедуруTime stop