Сетки аукциона открытия и выходы, устойчивые к шейкауту

Двусторонняя сетка до открытия

opening-auction-strategy — это процедура до открытия, которая выставляет много двусторонних лимитных заявок, так что задуманы лишь несколько исполнений на открытии. Архив описывает выставление десятков заявок на покупку и десятков заявок на продажу в шорт до сессии и отношение к нескольким исполнениям как к запланированному результату.

Цены заявок в этой сетке задаются расчётом справедливой стоимости, который включает бета-взвешивание.

Почему стоп-лосс может сорвать открытие

Стоп-лосс — это защитный выход, который закрывает позицию после движения цены против входа на заранее заданную величину. Трейлинг-стоп — это сопровождающий защитный выход, который может закрыть позицию после отката от благоприятного экстремума.

Архив описывает оба как склонные срабатывать, когда бумага открывается ниже или кратко проседает перед разворотом, что может сорвать сетап открытия. Это краткое пониженное открытие или короткий провал — шейкаут: движение, которое может сработать защитные стопы до задуманного отскока.

Вместо этого — рабочий выход на стороне прибыли

Процедура редко использует заявки стоп-лосс. Она подставляет рабочий выход на стороне прибыли, то есть продажу или откуп, выставленные на небольшой шаг за исполнением, чтобы быстрый отскок мог завершиться до разворота.

После покупки на открытии рабочая продажа ставится на небольшой шаг выше исполнения, чтобы быстрый рост с последующим разворотом всё равно мог завершиться как прибыльный выход. Тот же рабочий выход используется и для отскока с последующим разворотом, и для краткого шейкаута.

Описанный рабочий процесс допускает систематический или автоматизированный вход, оставляя выход ручным, а не полностью автоматизируя защитные стопы.

Разворот из лонга в шорт

При развороте из лонга в шорт последовательность такова: продать существующий лонг, выставить новый шорт и использовать внутрисессионный тикет short-sale, чтобы ударить в бид и дать счёту как минимум выйти в ноль, если полный разворот не завершится.