Skip to main content
Дорожка Volatility stop
1 / 12
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C071-4

Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону

Эта архивная конструкция держит трендследящую книгу всегда в позиции и разворачивается только на закрытии. Средний истинный диапазон, умноженный на постоянный коэффициент, задаёт, насколько далеко этот разворот стоит от экстремального благоприятного закрытия, поэтому допустимое расстояние расширяется и сужается вместе со скоростью рынка.

  • Оставайтесь всегда в позиции в трендследящей книге и разворачивайтесь только по стопу исключительно на закрытии, который сопровождает экстремальное благоприятное закрытие открытой сделки.
  • Измеряйте волатильность как средний истинный диапазон. Разворот стоит на расстоянии константы среднего диапазона — это среднее, умноженное на постоянный коэффициент.
  • Увеличьте постоянный коэффициент, чтобы поставить разворот дальше от цены и реже переворачиваться. Трейл расширяется, когда диапазоны растут, и сужается, когда они сжимаются.
  • Правило только на закрытии может позволить крупному неблагоприятному движению зафиксироваться внутри сессии до того, как стоп сможет сработать, особенно на рынках без дневных лимитов.
Записи этого разбора3 записи
ATR position sizing4 разбораTrend following7 разборовТекущая дорожкаVolatility stop12 разборов

Всегда позиционный трендследящий разворот

Конструкция — это всегда позиционная трендследящая процедура. Она остаётся в лонге или в шорте и разворачивается по стопу только на закрытии, который сопровождает экстремальное благоприятное закрытие открытой сделки.

Вход, разворот и решение оставаться в рынке — один набор правил. Разворот — это стоп по волатильности: он может сработать только на закрытии, а его расстояние от наиболее благоприятного закрытия сделки расширяется или сужается вместе с измеренной волатильностью.

Средний истинный диапазон как вход скорости

Волатильность измеряется как средний истинный диапазон за n дней. Истинный диапазон — это наибольшее из размаха максимума-минимума сессии, максимума сессии против предыдущего закрытия или минимума сессии против предыдущего закрытия.

После первого n-дневного среднего последующие значения среднего истинного диапазона можно обновлять как предыдущее среднее, умноженное на n минус один, плюс сегодняшний истинный диапазон, делённое на n. В 10-дневном примере предыдущее среднее умножается на девять, прибавляется сегодняшний истинный диапазон, и результат делится на 10.

Тот же вход волатильности ослабляет трейл, когда диапазоны расширяются, и подтягивает его, когда диапазоны сжимаются. Поэтому дистанция стопа меняется пропорционально среднему истинному диапазону.

Постоянный коэффициент и константа среднего диапазона

Дистанция стопа равна среднему истинному диапазону, умноженному на постоянный коэффициент. Больший коэффициент ставит разворот дальше от цены и даёт меньше переворотов.

Выход и разворот задаются на константе среднего диапазона — это средний истинный диапазон, умноженный на постоянный коэффициент, отсчитанный от экстремального благоприятного закрытия.

В приведённом примере конструкции средний диапазон 200 пунктов и коэффициент 3.5 ставят лонг-стоп только на закрытии на 700 пунктов ниже наивысшего закрытия этой сделки.

Что варьировал поиск конструкции

Поиск конструкции рассматривал окна волатильности от 6 до 20 дней и постоянные коэффициенты от 1.0 до 4.0.

Редакторская заметка: архив фиксирует этот диапазон как исторический рабочий процесс. Допустимые здесь факты не говорят, какая пара была выбрана и как вела себя любая пара.

Закрытая прибыль и пиковая просадка после поиска по системе волатильности

Каждый рынок всегда оставался в позиции и разворачивался только по закрытию: разворот ставился на расстоянии среднего истинного диапазона, умноженного на выбранную константу, от лучшего закрытия. Наибольшие закрытые прибыли дали кофе, казначейские облигации и иена; золото почти ничего не принесло, а прибыль S&P 500 в 26,775 сидела на ударе от пика до впадины в 61,550. Каждый столбец скопирован из опубликованной таблицы тестов Аана, а не считан с графика.
Каждый рынок всегда оставался в позиции и разворачивался только по закрытию: разворот ставился на расстоянии среднего истинного диапазона, умноженного на выбранную константу, от лучшего закрытия. Наибольшие закрытые прибыли дали кофе, казначейские облигации и иена; золото почти ничего не принесло, а прибыль S&P 500 в 26,775 сидела на ударе от пика до впадины в 61,550. Каждый столбец скопирован из опубликованной таблицы тестов Аана, а не считан с графика.Daily, about 5.5 years · 1983-04-01T00:00:00.000Z по 1988-06-30T00:00:00.000Z

Аан вычитал $100 из каждой сделки на проскальзывание и комиссию. Число дней и константа, которые он приводит по каждому рынку, лежат внутри выполненного им поиска: 6–20 дней для среднего истинного диапазона и 1.0–4.0 для множителя. Окна выборки немного различаются по контрактам, в основном с середины 1983 по середину 1988.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 12 в дорожке «Volatility stop»
19921-5 с.Дальше про «Volatility stop»Средняя кривой эквити как шлюз живого капиталаДневная эквити счёта строится как отдельный ряд, чтобы её можно было оценивать как растущую, падающую или плоскую независимо от графика рыночной цены.
Все разборы дорожки · 12 разборов
  1. 1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону
  2. 1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала
  3. 1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов
  4. 1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды
  5. 1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop
  6. 1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду
  7. 2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности
  8. 2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона
  9. 2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стопов
  10. 2015Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входа
  11. 2019Ограничение риска капитала стопами с учётом фазы
  12. 2019Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильности
По областиТренд и возврат к среднему6 разборовПо году19895 разборов
Все 12 разборов с записью «Volatility stop»
Тоже про «Volatility stop»5 разборов
1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамидыATR position sizing1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stopATR position sizing2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SARATR position sizing1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют трендуTrend following1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARTrend following