Статистические окна для временных параметров индикаторов

Торговое окно — это наибольший лаг, на котором каждая смещённая перестановка всё ещё удовлетворяет заранее заданному порогу chi-square-test для неслучайности или сериальной зависимости. Каждый permutation-lag — это одна из смещённых подвыборок, образуемых проходом по упорядоченному ряду каждые n наблюдений и повторением того же теста на каждом сдвиге.

Архив расширял проверки chi-square-test, runs-test и autocorrelation-test лаг за лагом на упорядоченных наблюдениях цены, объёма или ширины рынка. Редакция TradersWeek: ограничивайте инструмент с временным параметром последним отрезком, который всё ещё отвергает независимость, а не выбирайте lookback индикатора по традиции.

Как расширялись проверки

Chi-square-test сравнивал наблюдаемые числа знаков или переходов с числами, ожидаемыми при независимости, и использовался, чтобы судить, выглядит ли ряд всё ещё неслучайным на заявленном уровне доверия. Неслучайность по числу знаков использовала пороги 3.841 при 95% доверии и 6.635 при 99% доверии.

Тот же chi-square-test, применённый к четырём ячейкам последовательных изменений, проверка сериальной зависимости, использовал 14.067 и 18.475 как пороги 95% и 99%. Сериальная зависимость здесь означает избыток однонаправленных последовательных пар относительно чисел четырёх ячеек, ожидаемых, если соседние изменения независимы.

Runs-test трактовал сериальную зависимость как большее число подряд идущих однонаправленных изменений, чем показал бы случайный ряд с тем же числом знаковых ходов.

Сканы autocorrelation-test спрашивали, зависит ли сегодняшнее знаковое значение всё ещё от более ранних наблюдений, пока окно удлинялось по одному лагу за раз и каждый сдвиг этого лага перепроверялся.

Окна на рядах акций из листинга

Дневные наблюдения по акциям из листинга шли с 2 January 1945 по 30 December 1988, за исключением объёма и кумулятивного индекса процентного изменения, которые начались 1 May 1964. Субботние сессии были исключены, а недельные ряды использовали арифметические средние календарной недели.

На проверенном ценовом ряде промышленного среднего окно короткого горизонта составляло от 19 до 25 дней, а окно длинного горизонта — от 140 до 149 дней.

Ряды, связанные с ценой, неоднократно давали неслучайные и зависимые окна, тогда как ряды объёма и числа выпусков были в основном случайными. Ряды числа выпусков и объёма по растущим, падающим и неизменившимся выпускам не имели неслучайного или сериально зависимого окна длиннее одной недели. Только общее число выпусков и общий объём показали короткую зависимость на недельных средних.

Общее число выпусков и общий объём были сериально зависимы в течение 10 дней на уровне 99%. На уровне 95% эти окна составляли 15 дней и 10 дней.

Недельные средние в целом удлиняли окна сериальной зависимости и укорачивали окна неслучайности, причём имелось как минимум одно 92-недельное окно при 99% доверии.