Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками

Два десятичных параметра на одной базе

Разобранный пример оптимизации системы настраивал только два входа скользящей средней: один десятичный параметр экспоненциальной средней для покупки и один для продажи.

Десятичный параметр покупки шагали от 0.1 до 0.3 с шагом 0.05, а десятичный параметр продажи — от 0.15 до 0.35 с шагом 0.05; одну и ту же историческую базу применяли к каждой паре. Этот перечень и есть parameter-step-grid.

Несколько пиков и впадина

Результаты на этой двухпараметрической сетке скользящей средней образовали несколько пиков, впадину вдоль одной линии десятичного параметра продажи и локальные провалы, а не один холм, который поднимался и опускался в одном направлении.

Карта представляет собой multi-peak-surface: больше одного локального максимума плюс впадины или провалы, поэтому подъём от одной стартовой точки не обязан достичь другого максимума.

Варьирование более чем двух параметров одновременно, как ожидалось, делало поверхность оптимизации ещё сложнее.

Бинарный путь зависит от старта

Бинарная оптимизация — это поиск последовательными шагами, который движется от выбранной стартовой пары и шага приращения, а не оценивает каждую ячейку параметрической сетки.

Бинарный поиск с начальным шагом 0.05 может пропустить другие пики. Путь зависит от этого шага и от стартовых значений покупки и продажи.

Четыре показанные стартовые пары: (0.10, 0.15), (0.15, 0.35), (0.30, 0.30) и (0.30, 0.20). Каждую описывали как неспособную достичь как минимум одного из других наблюдаемых пиков.

Бинарная оптимизация, как утверждалось, сокращает время вычислений, но уместна только когда целевая поверхность имеет один пик.

Выборка, по которой задавали пару

Даже если метод поиска корректен, выбор правил по историческим ценам остаётся проблемой робастности, потому что более поздние данные редко совпадают с выборкой, по которой задавали параметры.

Тест того же времени, не обнаруживший пользы от оптимизации, критиковали за то, что в нём не указали процедуру поиска и не сказали, сталкивались ли тестировщики с поверхностью с одним пиком.