1989выпуск C041-6
Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
Двухлетний спектральный скан методом максимума энтропии оставил у каждого из 12 товарных контрактов собственную гистограмму длин циклов. Редакторское прочтение рассматривает принятый пик доминантного цикла как оценку на уровне контракта только после того, как проверены и частота прохождения порога в 6 децибел, и концентрация этой гистограммы.
- Спектральный скан коротких циклов методом максимума энтропии по 12 товарным контрактам на двухлетней выборке дал отдельную гистограмму длин циклов для каждого контракта.
- Контракты с метками мясо, зерно или металлы не обязательно имели похожие гистограммы циклов.
- Отсчёт сохраняли только когда циклическое содержание достигало не менее 6 децибел; затем контракты сравнивали по тому, как часто этот порог преодолевался из 451 шанса, и по пику гистограммы, принятому за доминантный цикл.
- Самые циклические контракты преодолевали порог в 6 децибел в 30%–40% измеренных дней и показывали самые концентрированные гистограммы. Гистограмма S&P 500 показала два пика, на 9 днях и на 14 днях.
Что измерял архив
Спектральный скан коротких циклов методом максимума энтропии по 12 товарным контрактам на двухлетней выборке дал отдельную гистограмму длин циклов для каждого контракта. Каждое дневное ценовое значение было серединой максимума и минимума этого дня на бессрочном контракте из 500 записей.
После прогрева в 50 записей значения доминантного цикла и циклического содержания записывались ежедневно с записи 50 по запись 500, что дало 451 измерение. Спектр методом максимума энтропии был измерительным механизмом для каждого lookback: спектральная оценка высокого разрешения, снятая с короткого упорядоченного ценового окна.
Какие отсчёты сохраняли
Измерение сохраняли только когда циклическое содержание, определённое как отношение сигнал/шум, достигало не менее 6 децибел. Энергию с периодами короче 5 дней или длиннее 40 дней, включая тренд, относили к шуму. Эта шумовая полоса была исключена из принятых подсчётов длин циклов.
Спектральный анализ в этом процессе — разложение упорядоченного ценового ряда на энергию длин циклов, чтобы контракты можно было сравнивать по тому, как часто длина превышает порог шума.
Как сравнивали контракты
Контракты сравнивали по тому, как часто порог в 6 децибел преодолевался из 451 шанса, и по пику гистограммы, принятому за доминантный цикл, с полосой в 2 дня вокруг этого пика. Доминантный цикл — это длина цикла на принятом пике гистограммы или ближайшая к нему после удаления окон со слабым сигналом.
В сводной таблице самые циклические контракты преодолевали порог доминантного цикла в 6 децибел в 30%–40% измеренных дней и также показывали самые концентрированные гистограммы.
Групповые метки и форма гистограммы
Контракты с метками мясо, зерно или металлы не обязательно имели похожие гистограммы циклов. Циклический характер — это повторяющаяся форма принятой гистограммы длин циклов контракта, включая то, доминирует ли один пик или два.
Гистограмма S&P 500 показала два пика, на 9 днях и на 14 днях.
Редакторское прочтение оценки
Редакция: прохождение порога и концентрация — отдельные проверки. Контракт, который редко преодолевал порог в 6 децибел, не даёт той же эмпирической оценки, что контракт, который преодолевал его в 30%–40% измеренных дней и при этом сидел в узком пике гистограммы.
Редакция: поскольку секторные метки не обязательно давали совпадающие гистограммы, сравнение архива читается здесь как оценка контракт за контрактом, а не как групповое правило, которое можно перенести с одного мяса, зерна или металла на другое.
Все разборы дорожки · 28 разборов
- 1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу
- 1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии
- 1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback
- 1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде
- 1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла
- 1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback
- 1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз
- 1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
- 1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами
- 1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла
- 1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла
- 1990Погодовой аудит личности доминантного цикла
- 1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла
- 1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов
- 1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла
- 1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют
- 1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл
- 2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy
- 2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла
- 2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
- 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла
- 2002Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего цикла
- 2004Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозы
- 2004Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом
- 2013Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trend
- 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем баре
- 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother
- 2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов