Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
2 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C031-6

Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру

Переформулируйте always-in пробой, дистанцию стопа по true range и перебор параметров как одну процедуру оценки, прежде чем спрашивать, что делает оптимизированное число.

  • Исполнение по заранее рассчитанной цели удерживает лонг или шорт, пока не сработает противоположный стоп, поэтому стойка всегда в позиции, а повторы в том же направлении не открывают новую сделку.
  • Лонг- и шорт-стопы следующей сессии стоят на расстоянии 0.75 пятисессионного среднего истинного диапазона от предыдущего закрытия, что ограничивает, насколько далеко должна пройти цена, прежде чем начнётся экспозиция.
  • Готовый или rule-level тестер может менять числовые входы и выдавать отчёт о прибыли и убытках, но он не переписывает встроенные правила лонга и шорта.
  • Редакция TradersWeek: рассматривайте эти три части как одну процедуру, прежде чем спрашивать, выполняет ли оптимизированное число работу, которую правило само не задавало.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаATR position sizing43 разбораBreakout system51 разборSystem optimization91 разбор

Разберите три части как одну процедуру

Рабочий процесс архива можно переформулировать как три части, которые принадлежат одному объекту оценки: always-in пробой, дистанция стопа по true range от предыдущего закрытия и перебор числовых входов, который не переписывает правила лонга и шорта.

Редакция TradersWeek: завершите эту переформулировку, прежде чем спрашивать, выполняет ли какое-либо оптимизированное число работу, которую правило само не задавало.

Переформулируйте always-in пробой

Пробойная система в смысле этого архива — это полная процедура лонг-или-шорт. Она входит, когда цена достигает заранее рассчитанной цели, и остаётся в этом направлении, пока не будет достигнута противоположная цель.

После исполнения процедура остаётся в лонг или шорт, пока не сработает противоположный стоп, поэтому она всегда в позиции. Исполнение противоположной цели одновременно закрывает и разворачивает. Это always-in стойка.

Ордера рассчитаны на исполнение по внутридневному стопу на заранее рассчитанной цели, а не после закрытия сессии. Повторные сигналы в том же направлении, пока сделка открыта, не открывают новую позицию. Они лишь показывают, что стоп разворота ещё не достигнут.

Конструкция пробоя описана как лучше подходящая рынкам, которые быстро меняют цену, чем спокойным.

Переформулируйте дистанцию стопа по true range

ATR-сайзинг позиции в смысле этого архива использует многосессионный средний истинный диапазон, чтобы поставить лонг- и шорт-стопы следующей сессии на масштабированном по волатильности расстоянии от предыдущего закрытия. Решение об экспозиции ограничено до исполнения.

Лонг-стоп следующей сессии — это предыдущее закрытие плюс 0.75 пятисессионного среднего диапазона, а шорт-стоп — предыдущее закрытие минус то же расстояние. Этот множитель 0.75 — target-factor: фиксированная доля недавнего среднего истинного диапазона, используемая для размещения обоих стопов.

Когда сессия открывается гэпом и никогда не торгуется обратно через предыдущее закрытие, этот неиспользованный гэп включается, так что пятисессионное среднее является средним истинным диапазоном, а не high minus low. True range — это диапазон сессии после того, как любой незаполненный гэп открытия добавлен обратно к high minus low.

Установка обоих стопов на множителе true range от предыдущего закрытия ограничивает, насколько далеко должна пройти цена, прежде чем начнётся экспозиция.

Переформулируйте перебор параметров

Готовое пробойное предложение обычно позволяет покупателю менять числовые входы и просматривать оптимизированные прогоны, но не переписывать встроенные правила лонга и шорта. Оптимизация системы в смысле этого архива — это перебор числовых входов на фиксированном наборе правил. Она даёт альтернативные отчёты тестов без переписывания логики входа, выхода или разворота.

Rule-level тестер может закодировать те же параметры входа, разворота и диапазона, затем оптимизировать эти входы и выдать отчёт о прибыли и убытках как один объект оценки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
19921-8 с.Дальше про «ATR position sizing»Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтраМногие инструменты сглаживания и осцилляторы в шкале от 0 до 100 фиксируют один lookback для любого рынка, исходя из допущения, что устойчивый цикл всегда присутствует.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиТренд и возврат к среднему96 разборовПо году198984 разбора
Все 43 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop2016Построение входов на пробой с фильтром ATR2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседейBreakout system1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей