Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода

Паттерн ещё не процедура

Свечные паттерны в этом материале — это двухсессионные структуры OHLC, у которых общий более высокий high и более низкий close, а затем они расходятся по тому, пробит ли предыдущий low и закрывается ли цена ниже этого low.

Редакция: двухбарный разворот становится объектом исследования только после того, как он привязан к n-дневному фильтру экстремума, входу по правилам на следующем открытии, жёсткому начальному стопу и трейлинг-стопу по high/low, который не ждёт зеркальной свечи.

Три определения разворота и фильтр экстремума

Три родственных определения двухсессионного разворота имеют общий более высокий high, чем у предыдущего бара, и close ниже предыдущего close, а различаются только тем, пробит ли предыдущий low и закрывается ли цена ниже этого low.

n-дневный фильтр экстремума — это шлюз, который засчитывает разворот только тогда, когда этот бар одновременно является самым высоким high или самым низким low последних n сессий. Разворот засчитывался как сигнал только тогда, когда он прошёл этот шлюз. Остальные печати игнорировались.

Вход по правилам и первый стоп

Вход по правилам — это открытие следующей сессии после разворота, который также отмечает n-дневный экстремум, причём печати вне экстремума игнорируются, а для лонгов действует обратное правило. После квалифицирующего разворота входом было открытие следующей сессии, а начальный стоп ставился на один пункт за high или low дня разворота.

Трейлинг-стоп — это лукбэк по high/low, который сначала используется как защитный стоп на один пункт за экстремумом разворота, а затем как уровень ликвидации, когда противоположный разворот не предполагается.

Ликвидация без зеркальной свечи

Поскольку противоположный разворот не предполагался, открытые сделки закрывались простым трейлинг-стопом по high/low, а не ожиданием зеркального паттерна.

Один полностью заданный шорт использовал 30-дневный новый high плюс разворот, продавал на следующем открытии, ставил защитный стоп на один пункт выше high дня перед входом и ликвидировался на самом недавнем 10-дневном high. Лонги инвертировали эти правила.

Вложенные модели и разворот позиции

Вложенные модели паттернов — это три шлюза входа, которые принимают любой из трёх вариантов разворота, только два более строгих варианта или только close ниже предыдущего low. Эти три вложенные модели входа сравнивались: одна срабатывала на любом из трёх вариантов паттерна, одна — на двух более строгих вариантах, и одна — только когда close завершился ниже предыдущего low.

Разворот позиции — это переворот открытого шорта в лонг, когда печатается бычий разворот, вместо того чтобы оставлять шорт нетронутым до срабатывания трейлинг-стопа. Бычий разворот, напечатанный при открытом шорте, разворачивал позицию вместо того, чтобы оставлять её нетронутой.

Что замкнутая процедура всё ещё может пропустить

Тесты сканировали лукбэки сетапа от 5 до 40 дней и лукбэки трейлинг-стопа от 5 до 30 дней, применяли допущение издержек $100 на сделку и использовали пять лет бессрочных серий.

В ходе многомесячного тренда до финального экстремума может напечататься несколько дней разворота, поэтому процедура может брать убытки по пути и может пропустить крупное движение, если на самом развороте паттерн не появится.

Редакция: эти режимы отказа и есть учебный пункт. Ужесточение определения свечи меняет, какие печати проходят вложенные шлюзы, но не снимает необходимости в фильтре экстремума, входе на следующем открытии или трейлинг-стопе.