1989выпуск C091-3
Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
Затухающий опцион может показать временный убыток даже когда последующее направление оказывается верным. Архивная процедура изолирует dedicated-risk-stake, ограничивает каждую идею через dollars-per-trade-cap, добавляет один раз после probe-fill, затем использует scale-out-position и trailing-stop на остатке.
- Изолируйте опционные убытки в dedicated-risk-stake внутри более крупного счёта, используемого как обеспечение, и прекращайте опционную активность, если эта выделенная наличность потеряна.
- Сначала возьмите probe-fill и сразу выставьте mechanical-add, при этом цена и размер scale-in фиксируются заранее, чтобы вторую покупку не пересматривать.
- Переставьте стоп после scale-in-position так, чтобы оставшийся риск оставался внутри dollars-per-trade-cap. Если этот стоп сработал, примите ограниченный денежный убыток, а не держите затухающий контракт до экспирации.
- После благоприятного движения scale-out-position плюс trailing-stop фиксируют часть прибыли и не дают остатку развернуться в убыток.
Затухающий опцион может сначала терять деньги
Покупка затухающего колла или пута до того, как тренд полностью развернётся, может дать временный убыток даже когда последующее направление оказывается верным.
Держите опционные убытки внутри выделенного стейка
Стейк option-risk можно изолировать внутри более крупного счёта, используемого как обеспечение, при этом опционную активность предполагается прекратить, если эта выделенная наличность потеряна.
Заранее заданный dollars-per-trade-cap используется так, чтобы одна позиция не могла поглотить большую долю dedicated-risk-stake. В иллюстрации 1500 под риском на идею при бюджете option-risk 15000.
Начните с probe-fill и одного mechanical-add
Цена и размер scale-in фиксируются заранее, а ордер на add выставляется сразу после первого исполнения, чтобы вторую покупку не пересматривать. Probe-fill — это первый, частичный вход, и его цель — оставить наличность доступной для этого одного последующего add.
В разобранном add лонг из шести контрактов по 5 становится двенадцатью контрактами со средней 4.5 после scale-in-position по 4, и стоп на 3.25 выставляется так, чтобы оставшийся риск оставался 1500.
Покупка полного намеченного размера по первой цене может не оставить денежного резерва для последующего add и, при двухпунктовом стопе на двенадцати контрактах от 5, даёт денежный убыток 2400, выше dollars-per-trade-cap 1500.
Примите кап, если сработал переставленный стоп
Если стоп после add сработал, процедура принимает ограниченный денежный убыток, а не удерживает затухающий контракт в надежде на восстановление к экспирации.
Денежные результаты одного добора и переставленного стопа против покупки полного объёма
Источник указывает каждый результат плюс-минус комиссии, величину которых не приводит. Суммы в долларах используют стандартный опционный мультипликатор $100 за пункт, который следует из того, что 1-1/4 пункта, умноженные на 12 лотов, равны $1,500.
Сделайте scale-out из прибыли и ведите трейл по остатку
После благоприятного движения scale-out-position использует лимитную продажу половины позиции плюс стоп на остатке, чтобы зафиксировать часть прибыли и не дать открытой прибыли развернуться в убыток.
Trailing-stop на оставшемся размере поднимается по мере роста контракта, чтобы более поздний разворот закрыл позицию после того, как открытая прибыль уже сформирована.
Ликвидация всей позиции на первом скромном движении описывается как отсутствие оставшегося размера, если позже разовьётся гораздо более крупное движение, тогда как небольшие реализованные прибыли, как говорится, перекрываются убытками.
Все разборы дорожки · 18 разборов
- 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
- 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
- 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
- 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
- 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
- 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
- 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
- 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
- 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
- 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
- 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
- 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
- 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
- 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
- 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
- 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
- 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
- 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out