Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линии

Метки направления для каждого закрытия дня недели

Упорядоченные дневные закрытия сначала категоризируются по направлению, а затем рассматриваются как строки дней недели, чтобы последующее закрытие можно было сравнить с подсчитанной базовой линией на данном sequence-fork.

Закрытие понедельника всегда кодируется как continuation-label, независимо от того, выше или ниже это закрытие относительно закрытия пятницы. Price-change-categorization сопоставляет каждое последующее дневное закрытие с меткой того же направления или противоположного направления относительно движения с пятницы на понедельник.

Каждое последующее закрытие дня недели получает continuation-label, если оно совпадает с направлением движения с пятницы на понедельник. Оно получает reversal-label, если движется против направления с пятницы на понедельник.

Ветвящаяся сетка строк дней недели

Строки закрытий по дням недели раскладываются на ветвящейся сетке так, что каждое новое закрытие читается как sequence-fork от предшествующей последовательности. Pattern-recognition перечисляет эти строки закрытий по дням недели и сравнивает последующее закрытие с накопленным на данном sequence-fork счётом.

Одна иллюстрированная сетка обобщала недельные последовательности закрытий крупного рогатого скота. На каждом sequence-fork оставшиеся наблюдения разделяются по следующему закрытию.

Подсчитанная базовая линия после каждого sequence-fork

Runs-test разбивает упорядоченные закрытия на отрезки продолжения и разрывы разворота, чтобы последующую сессию можно было сопоставить с уже наблюдаемой последовательностью.

Replication — это подсчёт закрытий под каждой меткой последовательности, выраженный как доля наблюдений, которые остаются после предыдущего sequence-fork.

То же кодирование на другом рынке

Смежное исследование спрашивало, завершилась ли сессия после любой пятидневной последовательности закрытий ниже, и допускало, чтобы последовательности начинались с понижающего закрытия.

То же кодирование направления закрытия можно воспроизвести для другого рынка, подсчитывая элементы последовательности, а не подгоняя набор ценовых правил.