1989выпуск C111-8

Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг

Выбор параметров рассматривается как поиск настроек, которые остаются прибыльными и ограничивают просадку капитала после optimal-parameter-shift. Окрестности сохраняют, когда соседи поддерживают центр, а сдвиг любого параметра на 10% по-прежнему проходит profit-to-drawdown-screen.

Рассматривайте выбор параметров как поиск настроек, которые остаются прибыльными и ограничивают просадку капитала при изменении условий, а не как максимизацию закрытой накопленной прибыли.
Стремитесь к рабочей точке, которая выдерживает optimal-parameter-shift на 25% и более и при этом избегает годового убытка по любому тестируемому товару.
Проведите wide-scan, затем narrow-scan, пока сдвиг любого параметра на 10% по-прежнему удовлетворяет годовому profit-to-drawdown-screen 2.5-to-1, и при почти одинаковой оценке двух окрестностей предпочитайте меньший peak-to-trough-maximum-equity-drawdown.
Оставляйте sector-central-value только когда соседи поддерживают average-sector-value; отбрасывайте equity-spike и пересчитывайте оценку после удаления любой одиночной сделки, на которую приходится более 10% закрытой прибыли.

Записи этого разбора3 записи

Текущая дорожкаRobustness testing58 разборов System optimization85 разборов Moving average449 разборов

Настройки, которые остаются прибыльными при изменении условий

Выбор параметров рассматривается как поиск настроек, которые остаются прибыльными и ограничивают просадку капитала при изменении условий, а не как максимизацию закрытой накопленной прибыли.

Optimal-parameter-shift — это изменение, от одного выборочного окна к следующему, настроек, которые выглядят лучшими по оценке completed-trade. Товарные системы, как утверждается, способны оставаться прибыльными на данном рынке после сдвигов вплоть до 50%. Заявленная цель поиска — рабочая точка, достаточно прибыльная, чтобы сдвиги на 25% и более по-прежнему избегали годового убытка по любому тестируемому товару.

Как ведётся оценка completed-trade

Протокол оценки использует торговлю одним контрактом, от 50 до 100 денежных единиц комиссии и проскальзывания на закрытую сделку, без входов в дни locked-limit и не менее шести лет цен.

Открытые сделки исключают из оценки, если они ещё не превысили свой пик капитала. Внутрисделочные колебания накапливаются как peak-to-trough-maximum-equity-drawdown до нового максимума капитала, после чего накопитель сбрасывается.

Wide scan и narrow scan

Оптимизация описывается как wide-scan, затем narrow-scan, которые продолжают, пока сдвиг любого параметра на 10% по-прежнему удовлетворяет годовому profit-to-drawdown-screen 2.5-to-1. Если две окрестности почти одинаково оцениваются по этому profit-to-drawdown-screen, предпочитают меньший peak-to-trough-maximum-equity-drawdown.

Широкий скан: закрытая прибыль по ценовой полосе и периоду скользящей средней

Закрытая накопленная прибыль достигает пика $101,700 на 25-дневной скользящей средней с полосой 3.3%, а соседние 20- и 30-дневные строки держатся на том же гребне, а не обрушиваются. Эти точные ячейки взяты из таблицы широкого скана статьи, поэтому окрестность позднейшего выбора 25-дневной / 3.3% видна ещё до того, как коронуют какую-то одну самую богатую ячейку.T-bonds · daily

Прибыли — закрытые накопленные результаты в тысячах долларов после комиссии и проскальзывания $100 на сделку, как указано в сетке широкого скана.

Секторные значения и equity spikes

Average-sector-value — это среднее сетки из девяти ячеек вокруг кандидата в центр. Sector-central-value следует использовать только когда соседние ячейки удерживают закрытую прибыль от резкого падения.

Кандидат в центр рассматривается как equity-spike и не используется для торговли, если он находится на 10% или более выше любого соседа. Связанная проверка — составляет ли более 10% закрытой прибыли одна сделка. Если да, эту сделку удаляют и оценку пересчитывают.

Пример полосы скользящей средней

В примере moving-average-plus-band закрытие через верхнюю границу percentage-price-band — это покупка, закрытие через нижнюю границу — продажа, а скользящая средняя служит стопом выхода. Изменение lookback или ширины полосы на 10% ожидаемо меняет закрытую прибыль не более чем на 10%, если центр устойчив.

Первый проход wide-scan скользящей средней охватывает lookback от 5 до 35 дней и ширину полосы от 2.4% до 4.5%. Затем сравнения окрестностей по просадке и profit-to-drawdown-screen используют, чтобы выбрать среди нескольких кандидатов в центр, а не брать единственную ячейку с наибольшей закрытой прибылью.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

6 из 51 в дорожке «Robustness testing»

19901-7 с.Дальше про «Robustness testing»Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопаПеребор всех комбинаций двух параметров правила в поисках единственной исторически максимальной прибыли рассматривается как подгонка модели под прошлые данные и сам по себе не является доказательством того, что эти параметры останутся полезными после изменения характеристик рынка.

Все разборы дорожки · 51 разбор

По областиПроектирование систем117 разборов По году198983 разбора

Все 58 разборов с записью «Robustness testing»

Тоже про «Robustness testing»5 разборов

1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации