Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних

Отношения, трактуемые как ожидаемые доли

Коррекция Фибоначчи использует пропорции последовательности Фибоначчи, особенно пределы вблизи 0.618 и 1.618, как ожидаемые доли предыдущего ценового движения. После первых четырёх пар последовательности Фибоначчи последующие отношения группируются вблизи 0.618, а обратные пары группируются вблизи 1.618.

Волновой анализ Эллиотта — это самоподобный счёт пятиволновых импульсов и трёхволновых коррекций, применяемый более чем на одном временном масштабе. Рекурсивно подразделённый волновой счёт пять вверх и три вниз, как ожидается, давал бы отношения вблизи 0.618, если бы эта самоподобная структура описывала цены.

Золотое сечение — это предельное значение Фибоначчи вблизи 0.618, с обратным вблизи 1.618, которое трактуется как проверяемое среднее для волновых отношений, а не как украшение графика.

Цитируемое разделение вблизи предела

Одно цитируемое разделение 8143 дней бычьего рынка против 4972 дней медвежьего рынка равно 0.611, вблизи 0.618, тогда как одно цитируемое отношение первичного движения 1.621 не было подтверждено остальными восемью бычьими рынками в этом наборе.

Редакторское прочтение: одно разделение по числу дней вблизи 0.618 и одно отношение первичного движения вблизи 1.618 не показывают, что эти константы являются общими средними волновых отношений.

Волны, зафиксированные пересечениями

Пересечение скользящей средней — это правило разворота тренда, которое помечает восходящую или нисходящую волну от локального экстремума между пересечениями индекса со скользящей средней. Восходящие и нисходящие волны определялись по локальным экстремумам между пересечениями скользящих средних, так что развороты тренда не зависели от произвольной разметки.

Волновое отношение — это измеренное сравнение внутри определённой волны, например растущих дней к падающим дням или суммарного роста к суммарному снижению. Волновая статистика рассчитывалась по ценам Dow Jones Industrial Average по 30 января 1986 для длин скользящих средних 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 дней.

Тесты среднего 1.618

Для 10-дневных пересечений двусторонний тест отверг среднее 1.618 на уровне 1% для отношений суммарного роста к чистому росту и растущих дней к падающим дням, а на уровне 5% — для суммарного роста против суммарного снижения.

Для 20- и 30-дневных пересечений то же среднее 1.618 в целом нельзя было отвергнуть на уровне 1%, за исключением того, что 20-дневное отношение суммарного роста к чистому росту можно было отвергнуть на уровне 10%.

Ни одно из средних волновых отношений, определённых по пересечениям, не равнялось 1.618, а каждая длина скользящей средней демонстрировала большой разброс со стандартными отклонениями порядка соответствующих средних.

Подволны в двух интервалах 1985 года

Внутри роста с 18 сентября 1985 по 7 января 1986 10-дневные отношения роста/снижения подволн составляли 2.534, 2.982, 5.903 и 2.758, при 50 растущих против 26 падающих дней и отношении суммарного роста к чистому росту 1.338.

В интервале с 20 июня 1985 по 18 сентября 1985 было 35 растущих и 26 падающих дней, а средний рост 4.606 пункта против среднего снижения 6.108 дал отношение 0.754.