Skip to main content
Дорожка Market breadth
8 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C091

Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале

Стандартное накопление advance-decline и скорректированный коэффициент advance-decline визуально несопоставимы в сыром виде. После центрированного экспоненциального lookback перемасштабирование percent of range помещает обе конструкции на общую шкалу 0-100, чтобы их можно было рассматривать на одной оси времени.

  • Стандартное накопление advance-decline и скорректированный коэффициент advance-decline визуально несопоставимы в сыром виде, даже когда оба описывают одну и ту же ленту ширины рынка.
  • 19-дневный экспоненциально сглаженный коэффициент advance-decline, скорректированный так, чтобы значения выше и ниже 1.0 получали равный вес, колеблется около +1.0 до -1.0 до перемасштабирования на 0-100.
  • Percent of range находит собственный минимум и максимум каждого ряда, затем пересчитывает каждое наблюдение как 100, умноженное на его расстояние от минимума, делённое на диапазон этого ряда.
  • После того как оба ряда пересчитаны как percent of range и построены по времени, конструкции можно рассматривать на одной оси, а 9-дневные и 40-дневные экспоненциальные средние скорректированного коэффициента показаны как сигнальные наложения.
Записи этого разбора2 записи
Exponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Сырые конструкции не имеют общей визуальной шкалы

Стандартное накопление advance-decline и скорректированный коэффициент advance-decline визуально несопоставимы в сыром виде, даже когда оба описывают одну и ту же ленту ширины рынка. Накопление advance-decline — это накопительная конструкция, которая складывает растущую и падающую активность, а не выражает её как центрированный коэффициент. Коэффициент advance-decline — это коэффициент ширины рынка растущих бумаг к падающим, часто перецентрируемый так, чтобы движения выше и ниже 1.0 обрабатывались симметрично.

Два индикаторных ряда можно поместить на общую шкалу 0-100, чтобы сравнить их относительное движение после устранения различий единиц измерения.

Центрируйте коэффициент и примените экспоненциальное сглаживание

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое сильнее взвешивает недавние наблюдения и здесь применяется к коэффициенту ширины рынка на заданном lookback. 19-дневный экспоненциально сглаженный коэффициент advance-decline, скорректированный так, чтобы значения выше и ниже 1.0 получали равный вес, колеблется около +1.0 до -1.0 до этого перемасштабирования на 0-100.

Перемасштабируйте каждый ряд как percent of range

Percent of range — это перемасштабирование каждого ряда, которое помещает каждое наблюдение на шкалу 0-100, используя собственный минимум и максимум этого ряда. Перемасштабирование находит собственный минимум и максимум каждого ряда, затем пересчитывает каждое наблюдение как 100, умноженное на его расстояние от минимума, делённое на диапазон этого ряда.

После того как оба ряда пересчитаны как percent of range и построены по времени, ранее несопоставимые конструкции ширины рынка можно рассматривать на одной оси. Сравнение на общей шкале наносит два перемасштабированных ряда на одну ось времени, чтобы относительное движение можно было оценивать, не смешивая несовместимые единицы. Отдельные 9-дневные и 40-дневные экспоненциальные средние скорректированного коэффициента были показаны как сигнальные наложения на том же семействе графиков.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 71 в дорожке «Market breadth»
19901-3 с.Дальше про «Market breadth»Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынкаСчёт более чем 500 неизменных листинговых выпусков был переведён в долю неизменных выпусков 25.5 процента, чтобы один и тот же порог спокойной ленты можно было сравнивать между совокупностями листинга разного размера.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году198983 разбора
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикамExponential smoothing1990Оценка широты рынка: member против odd-lotExponential smoothing1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесковExponential smoothing1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсусаExponential smoothing