Четыре состояния money-flow-index как разрешение для next-bar breakout-system

Разрешено ли ордеру существовать

Архив описывает исторический рабочий процесс, в котором состояния money-flow-index и объёма решают, разрешено ли ордеру breakout-system существовать. Если рабочий ордер не исполнен в непосредственно следующем баре, он отменяется, потому что предыдущий бар рассматривается как устаревшая информация.

Оценка bar-efficiency в сравнении с предыдущим баром

Money-flow-index определяется как диапазон high-low текущего бара, делённый на объём этого бара. Результат — оценка price-distance-per-volume, которую затем сравнивают с предыдущим баром.

Та же конструкция задана для графиков от пятиминутных баров до недельных баров. Внутридневные данные используют tick-volume. Дневные и недельные графики могут использовать tick-volume или фактический объём, с правилом согласованности не переключать типы объёма на этих графиках старшего таймфрейма.

Четыре facilitation-states

Библиотека сигналов состоит из четырёх совместных facilitation-states изменения money-flow-index и изменения объёма.

Состояние, в котором оба растут, рассматривается как самая сильная оценка facilitation. Оно рассматривается как разрешение на вход breakout-system, согласованный с другими трендовыми индикаторами.

Растущий money-flow-index при падающем объёме рассматривается как слабое движение, на которое не действуют, если вскоре не последует состояние both-rising. Состояние both-falling рассматривается как пауза. Падающий money-flow-index при растущем объёме рассматривается либо как конец движения, либо как площадка для продолжения, которая на краткосрочных графиках идентифицируется как меньший диапазон на более высоком объёме.

Два варианта next-bar breakout-system

После both-rising 30-минутного бара один вариант breakout-system выставляет стоп-ордера на один тик за high и low этого бара. Если позиция уже открыта, она разворачивается двухконтрактным стопом по тем же ценам. Если ни один ордер не исполнен в следующем 30-минутном баре, оба отменяются. Исполненные позиции в этом варианте удерживаются через закрытие в следующую сессию без промежуточного стопа.

Второй вариант breakout-system берёт тот же next-bar пробой both-rising 30-минутного бара, ставит защитный стоп на противоположном экстремуме этого бара и, если позиция всё ещё открыта, выходит на закрытии сессии. Неисполненные стрэддлы снова отменяются после последующего бара.

Stale-bar-cancel и структура сессии

Оба варианта используют правило stale-bar-cancel. Рабочий стрэддл гаснет, если он не исполнен в течение непосредственно следующего бара.

Корректировки структуры сессии для тестов day-trade включали объединение последних 15 минут в последний 45-минутный бар и исключение сессий shortened-hour начиная с конца 1987 года, чтобы отсутствующие поздние бары не искажали both-rising классификацию следующего открытия.

Замена дискреционной логики market-profile

Процедура money-flow-index представлена как механический заменитель аукционной логики market-profile, которую оказалось трудно торговать дискреционно. В этом рабочем процессе market-profile — это дискреционная идея о том, кто участвует и облегчается ли торговля.

Модели описаны как неоптимизированные, потому что они сравнивают только текущий бар с непосредственно предшествующим баром.