Аудит ценовых мотивов относительно биномиальной случайности

Предпрогнозный аудит

Распознавание паттернов — это просмотр упорядоченных отметок цены, объёма или широты рынка в поисках повторяющихся мотивов и трактовка высокой доли следующего шага как прогноза. Повторяющиеся мотивы возникают в чисто случайных последовательностях с двумя исходами и могут быть очень похожи на исторические ценовые мотивы, выделенные распознаванием паттернов.

Редакция: TradersWeek рассматривает эту долю продолжения как предпрогнозный аудит, а не как готовый прогноз. После любого фильтра распознавания паттернов на упорядоченных отметках роста и снижения сопоставьте оставшийся счёт с двумя исходами с биномиальной полосой случайности.

Что позволяет биномиальный счёт

Биномиальная вероятностная модель — это модель подсчёта с двумя исходами, в которой ожидаемая частота равна числу испытаний, умноженному на вероятность события, а разброс вокруг этого числа растёт вместе с числом испытаний, даже когда относительный разброс сужается. В рамках этой модели типичный абсолютный разброс вокруг ожидаемого числа паттернов растёт с числом испытаний, тогда как этот разброс как доля среднего сужается.

Для 400 испытаний четырёхшагового мотива с вероятностью 1/16 ожидаемый счёт равен 25, а стандартное отклонение составляет около 4.8 — относительный разброс около 19%. На одной гистограмме подбрасывания монеты с 16 мотивами 8 частот лежали в пределах одного стандартного отклонения от среднего, все 16 — в пределах двух, и ни одна не попала точно на среднее.

Почему оставшиеся доли выглядят большими

Обусловливание более длинными префиксами сокращает оставшуюся выборку, поэтому доля следующего шага 65% после мотива из трёх бросков может появиться в случайных данных и видна в разбивке подпоследовательностей. Оставшаяся выборка — это гораздо меньшее число случаев после фильтра по префиксу или дню недели, и именно оно является правильным знаменателем для доли продолжения. Относительная вариация — это величина колебания частоты по сравнению с ожидаемым счётом; эта доля растёт по мере сокращения оставшегося числа испытаний. Относительный дисбаланс между двумя исходами растёт по мере сокращения оставшегося числа испытаний.

После пятишагового фильтра оставшиеся выборки составляли примерно от 43 до 63 испытаний со средним около 54.7, поэтому колебание примерно на 15 процентных пунктов близко к двум стандартным отклонениям и ожидаемо среди 32 префиксов. Безусловная доля закрытий вниз в понедельник 60% за 400 недель — гораздо более редкое случайное событие, чем доля закрытий вниз в пятницу 60% после четырёх дней роста, потому что второе утверждение может опираться лишь примерно на 25 оставшихся случаев, а перекрывающиеся многодневные окна не независимы.

Много поисков, один заметный остаток

Множественность поиска — это число просмотренных рядов, префиксов или календарных окон; больше поисков повышает вероятность того, что хотя бы один остаток выглядит необычным. Повтор поиска много раз делает хотя бы один заметный остаток более вероятным.

В 20 смоделированных рядах по 1,750 испытаний из шести бросков все ряды, кроме двух, дали хотя бы один префикс из пяти бросков, у которого шестой бросок преодолел порог 65% или 35%, хотя несколько оставшихся подпоследовательностей могут тянуть эти доли. Наложение 400 наблюдений на восемь лет отметок роста/снижения со вторника по пятницу само по себе не показывает, что эти упорядоченные отметки отличаются от случайных бинарных данных.

Редакция: каждый дополнительный ряд или календарное окно поиска рассматривайте как ещё одну выборку, которая делает заметный остаток более вероятным.