Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам

Недельная трёхсторонняя лента

Ширина рынка в этой конструкции — это перекос всей ленты, выводимый из того, как крупные принты распределяются между ап-тиками, даун-тиками и неизменными сделками, а не из одного ценового пути. Поэтому исторический процесс начинается с трёх недельных рядов, а не с одной нанесённой на график линии.

Дневные подсчёты крупных принтов суммируются в недельные ряды ап-тиков, даун-тиков и неизменных сделок, охватывающие все сделки объёмом больше 50,000 акций. Ап-тик — это продажа по цене выше непосредственно предшествующей сделки, даун-тик — продажа по цене ниже этой сделки, а неизменный принт — продажа по равной ей цене.

Экспоненциальное сглаживание каждого ряда

Каждый из трёх недельных итогов сглаживается 14-процентным экспоненциальным средним, представленным как примерно сопоставимое с 13-недельным простым средним. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое смешивает заданную долю новейшего недельного итога с дополнительной долей предыдущего среднего.

Экспоненциальное обновление составляет 14 процентов новейшего наблюдения плюс 86 процентов предшествующего среднего. То же обновление применяется отдельно к рядам ап-тиков, даун-тиков и неизменных сделок, чтобы последующее отношение сравнивало три одинаково сглаженных подсчёта.

Tick-ratio, взвешенный по убеждённости

Затем формируется один tick-ratio: из сглаженного ряда ап-тиков вычитается сглаженный ряд даун-тиков и результат делится на сглаженный ряд неизменных сделок. То есть сглаженные ап-тики минус сглаженные даун-тики, делённые на сглаженные неизменные принты.

Неизменные принты стоят в знаменателе, поэтому отношение растёт, когда этот средний подсчёт мал, исходя из того, что меньшее число неизменных сделок отмечает более сильную одностороннюю убеждённость.

Локальное среднее, затем z-score

Рассчитывается 52-недельное скользящее среднее tick-ratio, чтобы текущее отношение можно было выразить как отклонение от этого локального среднего. Скользящее среднее — это среднее tick-ratio с фиксированным lookback, используемое как локальное среднее, с которым сравнивается текущее показание.

Для построения графика эти отклонения переводятся в z-score делением на стандартное отклонение предшествующих 52 недель. Z-score — это текущее отклонение от 52-недельного среднего tick-ratio, делённое на стандартное отклонение того же 52-недельного окна.

Ориентиры на готовой оси

Приблизительные ориентиры масштаба заданы так: около половины показаний между +0.67 и -0.67, около двух третей между +1.00 и -1.00 и около 95 процентов между +2.0 и -2.0. Горизонтальные линии графика на +1.0 и -1.0 стандартных отклонениях описаны как изолирующие примерно одну шестую наблюдений в каждом хвосте.

Редакторское прочтение: TradersWeek принимает эти ориентиры как последний шаг построения — общую ось для сравнения недель. Исторический процесс не превращает линии в торговое правило.