Skip to main content
Дорожка Martingale sizing system
2 / 9
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C031-7

Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factor

Процедура сочетает tempered-martingale-series, которая задаёт размер единицы, с парой лимитов point-spread, которая задаёт, когда покупать или продавать. Требуемые холдинги равны фиксированному unit-factor, умноженному на первое и последнее оставшиеся числа серии, а cycle-close наступает только после того, как исчезнет каждое число серии.

  • Процедура сочетает tempered-martingale-series, которая задаёт размер единицы, с парой лимитов point-spread, которая задаёт, когда покупать или продавать.
  • Требуемые холдинги равны фиксированному unit-factor, умноженному на сумму первого и последнего оставшихся чисел серии, а scale-in-on-loss добавляет новое значение серии после нижнего исполнения.
  • Cycle-close наступает только после того, как обновления two-off-on-gain и one-on-on-loss устранили каждое число серии.
  • Пиковый капитал может превысить двукратные начальные затраты, потому что убыточный прогон может удлинить серию без заявленной теоретической границы; именно поэтому документирован exposure-brake.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMartingale sizing system9 разборовScale-in position adding10 разборовFixed contract sizing29 разборов

Как работают серия и лимиты

Процедура сочетает tempered-martingale-series, которая задаёт размер единицы, с парой лимитов point-spread, которая задаёт, когда покупать или продавать. Требуемые холдинги равны фиксированному unit-factor, умноженному на сумму первого и последнего оставшихся чисел серии.

Что исполнение делает с инвентарём

Исполнение upside-limit снимает два крайних числа серии. Исполнение downside-limit добавляет предыдущее число удерживаемых единиц, делённое на unit-factor, — это обновление scale-in-on-loss.

После каждого события рабочие лимиты покупки и продажи перестраиваются на один point-spread выше и ниже новой base-price, взятой из последней сделки. Если вновь требуемый холдинг уже совпадает с инвентарём, событие не меняет размер, обновляются только base-price и лимиты.

Когда цикл может закрыться

Cycle-close наступает только после того, как обновления two-off-on-gain и one-on-on-loss устранили каждое число серии. Для стартовой серии от 1 до 6 расчётный инкремент цикла равен 21, умноженному на unit-factor и на point-spread.

Те же правила принимают любую стартовую серию, включая одиночную 1, любой фиксированный unit-factor contracts-per-number и парный цикл long-and-short на одном инструменте.

Как пиковый капитал может превысить начальные затраты

Пиковый капитал может превысить двукратные начальные затраты, потому что убыточный прогон может удлинить серию без заявленной теоретической границы. Документированные варианты exposure-brake включают расширение point-spread, добавление стопа, приостановку автоматических обновлений серии и диверсификацию по именам.

Траектория капитала цикла наращивания на убытках при снижении на 20%

Исходная таблица фиксирует каждое исполнение серии 1-2-3-4-5-6, пока цена дрейфует с $10 к $7. Задействованные средства начинаются с $7,000, после шестнадцатой сделки затягиваются до $16,300 и всё равно заканчиваются на зафиксированной валовой прибыли $2,100, когда серия исчерпана. Разрыв между начальными вложениями и пиком покупательной способности — это цена ожидания закрытия цикла.
Исходная таблица фиксирует каждое исполнение серии 1-2-3-4-5-6, пока цена дрейфует с $10 к $7. Задействованные средства начинаются с $7,000, после шестнадцатой сделки затягиваются до $16,300 и всё равно заканчиваются на зафиксированной валовой прибыли $2,100, когда серия исчерпана. Разрыв между начальными вложениями и пиком покупательной способности — это цена ожидания закрытия цикла.Illustrative common stock · Eight-week cycle

Источник задаёт коэффициент 100 акций и спред $1 на пункт на восьминедельном дрейфе примерно на 20%. Десять убыточных исполнений и восемь прибыльных всё равно завершают цикл; у более длинной убыточной серии нет теоретического потолка по требуемым средствам.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 9 в дорожке «Martingale sizing system»
19891-8 с.Дальше про «Martingale sizing system»Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-inРазмер позиции — это сумма оставшихся крайних значений numberSeries, умноженная на baseShareUnit, поэтому серия 1-6 с базой 100 акций открывается на 700 акций.
Все разборы дорожки · 9 разборов
  1. 1988Списки прогрессии модифицированного мартингейла и границы разорения
  2. 1989Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factor
  3. 1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in
  4. 1990Восстановление размера как процедура серии
  5. 1990Пирамидинг reverse-martingale после кластерных выигрышей
  6. 1993Проверьте Мартингейл против фиксированного размера, прежде чем пирамидить
  7. 1998Runs-test как порог допуска к определению размера контракта
  8. 2004Scale-in на two-close reversal вместо ценового стопа
  9. 2012Четырёхуровневое определение размера риска, когда маржа по акциям ограничивает фиксированные доли
По областиРазмер позиции и плечо42 разбораПо году198983 разбора
Все 9 разборов с записью «Martingale sizing system»
Тоже про «Martingale sizing system»5 разборов
2004Scale-in на two-close reversal вместо ценового стопа1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1990Пирамидинг reverse-martingale после кластерных выигрышей1993Проверьте Мартингейл против фиксированного размера, прежде чем пирамидить1998Runs-test как порог допуска к определению размера контракта