1989выпуск C091-4
Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
Система пробоя канала может оставаться в позиции непрерывно, разворачиваясь на самом высоком максимуме или самом низком минимуме за последние n торговых дней. Та же карта канала может разворачиваться при касании внутри дня или только когда закрытие находится на этом экстремуме или за его пределами.
- Система пробоя канала может оставаться в позиции непрерывно, разворачиваясь на самом высоком максимуме или самом низком минимуме за последние n торговых дней.
- Тот же n-дневный канал можно запускать со стопом по касанию внутри дня или со стопом только по закрытию, поэтому соглашение о стопе — отдельный выбор конструкции.
- Стоп только по закрытию может пропустить движение в тот же день и оставить сигнал неразрешённым, пока не станет слишком поздно торговать в этой сессии, при этом его описывают как теоретически избегающий части ложных сигналов, которые может породить касание внутри дня.
- Редакция: при оценке лага, отдачи прибыли и внутридневной неопределённости меняйте только соглашение о стопе — и делайте это до просмотра таблицы результатов.
n-дневный канал «всегда в рынке»
Систему пробоя канала можно задать как процедуру следования за трендом, которая остаётся в позиции непрерывно, разворачиваясь на n-дневном ценовом экстремуме. Позиция «всегда в рынке» никогда не стоит в стороне. Каждый выход одновременно является входом в противоположном направлении.
Уровни разворота — это самый высокий максимум и самый низкий минимум, наблюдаемые за последние n торговых дней. Эта полоса и есть n-дневный канал. Система пробоя сохраняет эти экстремумы как набор правил и разворачивается, когда цена достигает заданного экстремума канала.
Конструкция представлена как уточнение недельного правила Дончиана, которое рассчитывало стопы только раз в неделю. donchian-breakout по-прежнему использует недавний n-дневный максимум и минимум как карту разворота.
Касание в сессии против только закрытия
Одну и ту же карту канала можно тестировать с двумя соглашениями об исполнении. Стоп по касанию внутри дня разворачивает позицию, как только цена торгуется на экстремуме канала в течение сессии. Стоп только по закрытию удерживает разворот, пока закрытие сессии не окажется на этом экстремуме или за его пределами.
По соглашению только по закрытию лонг разворачивается, если закрытие находится на n-дневном минимуме или ниже него, а шорт разворачивается, если закрытие находится на n-дневном максимуме или выше него.
Лаг, ложные сигналы и внутридневная неопределённость
Отстающие уровни разворота могут находиться далеко от текущей цены. В одном тогдашнем 14-дневном примере по иене стоп стоял примерно на 400 пунктов, или примерно на $5,000, выше тогдашнего рынка.
Триггер только по закрытию может пропустить движение в тот же день на рынках без лимитов и оставить сигнал неразрешённым, пока не станет слишком поздно торговать в этой сессии. Соглашение только по закрытию описывают как теоретически избегающее части ложных сигналов, которые может породить касание внутри дня.
8-дневный канал, который разворачивался по касанию внутри дня, дал три сигнала по кофе между декабрём 1988 и маем 1989 года.
Исторический поиск
Исторический поиск использовал длины канала от 3 до 40 дней, около пяти с половиной лет данных, заканчивающихся в мае или июне 1988 года, и вычет $100 на комиссию и проскальзывание.
Оптимальная прибыль n-дневного канала по рынкам
Длина канала перебиралась от 3 до 40 дней. В каждой строке указано только лучшее правило стопа для данного рынка, а не оба метода рядом. Окна контрактов слегка различаются и заканчиваются в May или June 1988.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
- 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
- 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
- 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
- 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
- 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана