Skip to main content
Дорожка Volume confirmation
4 / 40
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C081-7

Построение композита объёмной широты по кривой доходности

Эта заметка показывает, как преобразовать объём каждой срочности в волны со знаком, применить неравные веса по кривой и свести ежедневное табло плюс один, ноль или минус один для подтверждения объёмом пробоев цены на рынке ставок.

  • On-balance volume прибавляет полный объём сессии после более высокого закрытия, вычитает его после более низкого закрытия и игнорирует неизменное закрытие, даже если накопительный итог уходит в минус.
  • Close-weighted volume-accumulator назначается краткосрочному volume-price-analysis; on-balance volume со staircase-labeling назначается долгосрочной major-wave.
  • Каждая из восьми неравномерно взвешенных сущностей кэш-индексов и фьючерсов на процентные ставки получает signal-score плюс один, ноль или минус один, после чего эти оценки суммируются в дневной financial-volume-index.
  • Слабые объёмные сигналы коротких срочностей против сильных сигналов длинных срочностей трактуются как сетап уплощения в рамках yield-curve-segmentation.
Записи этого разбора3 записи
On-balance volume25 разборовТекущая дорожкаVolume confirmation54 разбораVolume-price analysis129 разборов

Сравнить накопительный ряд объёма с ценой

Рабочий процесс архива трактует развороты тренда объёма как опережающие развороты тренда цены. Поэтому накопительный ряд объёма сравнивают с ценой для подтверждения или неподтверждения новых максимумов и минимумов.

Volume-price-analysis сопоставляет эти ценовые экстремумы с рядом, полученным из объёма. Новый максимум или новый минимум принимается только тогда, когда ряд объёма согласуется.

Построить знаковый ряд объёма

On-balance volume — это накопительный итог, который прибавляет объём сессии после более высокого закрытия, вычитает его после более низкого закрытия и игнорирует объём при неизменном закрытии. Накопительный итог может быть отрицательным.

Volume-accumulator присваивает знаковую долю объёма сессии в зависимости от того, где закрытие стоит в диапазоне high-low этой сессии. Одна задокументированная реализация начинает этот ряд с 10000. Close-weighted accumulator назначается краткосрочной работе volume-price. On-balance volume со staircase-labeling назначается более долгосрочной работе.

Разметить пики, впадины и major-wave

Смены направления на ряде объёма размечаются как пики и впадины. Staircase-labeling отмечает эти последовательные пики и впадины так, что повышающаяся или понижающаяся последовательность становится назначением тренда. Четыре подряд метки в одном направлении назначают главный тренд. Смешанные волны сигнала не дают.

Долгосрочный объёмный сигнал задаётся как двухшаговая последовательность в каждом направлении. Он остаётся в силе, пока не появится противоположная major-wave.

Правила объёма Granville против Chakin на фьючерсах T-bond

Чистые пункты T-bond по трём способам торговли волнами объёма на контракте ближайшего месяца Чикагской торговой палаты, сентябрь 1977 — весна 1983. Лестница Granville только по крупным волнам — это результат +42, который статья называет лучшим долгосрочным итогом; аккумулятор Chakin лидирует на краткосрочных и комбинированных правилах. Значения сняты с исходной таблицы результатов.
Чистые пункты T-bond по трём способам торговли волнами объёма на контракте ближайшего месяца Чикагской торговой палаты, сентябрь 1977 — весна 1983. Лестница Granville только по крупным волнам — это результат +42, который статья называет лучшим долгосрочным итогом; аккумулятор Chakin лидирует на краткосрочных и комбинированных правилах. Значения сняты с исходной таблицы результатов.CBT front-month Treasury bond futures · September 1977 to spring 1983 · 1977-09-01T00:00:00.000Z по 1983-12-31T00:00:00.000Z

Выборка охватывает и медвежий, и бычий рынок облигаций. Подход «купи и держи» за то же окно потерял больше 26 пунктов.

Взвесить восемь сущностей в financial-volume-index

Композит широты фиксирует on-balance volume по восьми сущностям кэш-индексов и фьючерсов на процентные ставки. Он усредняет два ближних фьючерсных контракта и затем применяет неравные веса вдоль кривой.

Указанные веса: половина на utility cash index, полный вес на twenty-bond cash index, двойной вес на фьючерсы long-bond и ten-year note и полный вес на фьючерсы bill, eurodollar, municipal и five-year note.

Свести дневной signal-score и прочитать кривую

Каждая сущность получает плюс один за бычий краткосрочный или долгосрочный объёмный сигнал, минус один за медвежий сигнал и ноль, когда она находится между сигналами. Эти значения signal-score ежедневно сводятся в отображаемый на графике композит.

Дивергентные объёмные сигналы по срочностям читаются как информация о кривой доходности. Слабые сигналы коротких срочностей против сильных сигналов длинных срочностей трактуются как сетап уплощения. Yield-curve-segmentation держит объёмные сигналы коротких, средних и длинных срочностей раздельно, чтобы это разделение можно было читать как форму кривой.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 40 в дорожке «Volume confirmation»
19891-2 с.Дальше про «Volume confirmation»Кейс по фьючерсам на облигации: поддержка, объём и подтверждениеПоддержка трактуется как спрос, а сопротивление — как предложение, поэтому после многомесячного роста откат, как ожидается, встретит прежние цены продаж и затем найдёт покупки, которые поглотят это предложение.
Все разборы дорожки · 40 разборов
  1. 1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблице
  2. 1989Товарный advance-decline по месяцам поставки
  3. 1989Список наиболее активных бумаг как трёхслойная лаборатория ширины рынка
  4. 1989Построение композита объёмной широты по кривой доходности
  5. 1989Кейс по фьючерсам на облигации: поддержка, объём и подтверждение
  6. 1989Ценовые боксы в объёмной шкале и циклы объёма
  7. 1990Конструкция on-balance volume со знаком фьючерса
  8. 1990Самоотносительные объёмные боксы для пробоев без новостей
  9. 1990Расширяющиеся свинг, тесты спроса и фильтры объёма
  10. 1991Внутрисессионный тест давления ширины рынка и доли объёма
  11. 1991Тиковые экстремумы, которые подтверждают двойные вершины и основания
  12. 1991Построение аукционного топлива из объёма и открытого интереса
  13. 1994Построение On-balance volume со сглаживанием и подтверждением по таймфрейму
  14. 1996Комбинация тренда на скользящей средней с фильтром по объёму
  15. 1996Построение range-volume баров с четырьмя состояниями
  16. 1997Разбор неудачной сделки по пробою нисходящего треугольника
  17. 1997Постройте «голову и плечи» до пробоя линии шеи
  18. 2004Подтверждение объёмом не является опциональным для разворота «голова и плечи»
  19. 2007Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтверждения
  20. 2007Построение входа по скользящей средней с тремя условиями и фильтром объёма
  21. 2008Правила пробоя, которые ждут объёма и ликвидности
  22. 2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  23. 2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  24. 2012Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет название
  25. 2012Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  26. 2013Предторговая ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  27. 2014Скрининг ликвидности фьючерсов по диапазону, открытому интересу и объёму
  28. 2014Оценка ликвидности фьючерсного контракта перед исполнением
  29. 2014Построение defended-price-line по volume-cluster
  30. 2014Фильтруйте фьючерсы по equal-dollar размеру, открытому интересу и объёму
  31. 2015Фильтруйте фьючерсные идеи по ранжированной ликвидности контракта
  32. 2017Сначала отбирайте листинговые фьючерсы по ликвидности исполнения
  33. 2017Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности, открытому интересу и объёму
  34. 2018Использование открытого интереса и объёма для ранжирования ликвидности фьючерсов
  35. 2018Оценивайте биржевые фьючерсы как меню исполнения до сетапа
  36. 2019Фильтрация фьючерсных заявок по ликвидности, открытому интересу и объёму
  37. 2019Ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  38. 2020Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполнения
  39. 2020Правила секвенцированного объёма и пробоя золотого креста
  40. 2020Используйте фильтр ликвидности биржевых фьючерсов до исполнения
По областиШирина рынка101 разборПо году198983 разбора
Все 54 разбора с записью «Volume confirmation»
Тоже про «Volume confirmation»5 разборов
1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблицеOn-balance volume1990Конструкция on-balance volume со знаком фьючерсаOn-balance volume2007Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтвержденияOn-balance volume1994Построение On-balance volume со сглаживанием и подтверждением по таймфреймуOn-balance volume1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономOn-balance volume