Перевороты фазы dominant-cycle как тесты режима

Пропущенный разворот — это тест режима

Зависимость от режима в этой постановке означает, что полезная фаза данной длины цикла зависит от того, находится рынок в режиме роста или в коррекционном режиме. Редакторское прочтение: когда прогнозируемая многолетняя поворотная точка не появляется, рассматривайте пропуск как тест этого режима, а не как сломанные часы.

Когда на прогнозируемую дату не появляется ни циклический максимум, ни циклический минимум, тот же цикл может инвертироваться примерно на 180 градусов на более позднюю дату годовщины. Такие инверсии часто группируются вблизи крупных смен тренда. Это переназначение — инверсия фазы: сброс календаря максимумов и минимумов примерно на 180 градусов после того, как прогнозируемая поворотная точка не появилась.

Два календаря одной длины цикла

Цикл примерно 40.68 месяца на широком индексе акций можно провести как два противоположных календаря. advance-aligned-calendar — это фаза, которая совпадала с крупными рыночными ростами. correction-aligned-calendar — инвертированная фаза той же длины, которая совпадала с крупными коррекционными минимумами.

Месячные наблюдения с января 1928 по март 1989 использовались для сравнения этих двух календарей. Инвертированный календарь совпадал с крупными минимумами в годы, включая 1929, 1932, 1937, 1946, 1962, 1970, 1979 и 1987.

Масштабируйте осциллятор под доминирующий цикл

Та же длина dominant-cycle, которой датируют окна годовщин, может также масштабировать lookback осциллятора cycle-tuned-oscillator. Эта линия — разность двух экспоненциальных скользящих средних, периоды которых являются фиксированными долями измеренного цикла. Одна конструкция использует одну четверть и одну половину цикла. Другая — одну шестую и одну треть.

Впадины и вершины осциллятора служат направленными метками, а дополнительное среднее этого осциллятора используется как запаздывающая линия подтверждения.

Вершина там, где ожидался минимум

На месячных данных индекса с 1975 по 31 марта 1989 осциллятор, настроенный на 41 месяц, и его линия подтверждения формировали вершину, а не впадину, вблизи даты, ранее рассматривавшейся как идеальный минимум 40.68 месяца. Этот рисунок согласуется со сдвигом к инвертированному календарю.

Несколько выравниваний по 41 месяцу могут сосуществовать. Одно выравнивание, которое отмечало максимумы в 1977, 1980 и 1983, позднее совпало с минимумом 1987, показывая смену фазы в середине истории внутри той же длины цикла.

Проверка обвального свинга по Fibonacci волн Эллиотта

К концу марта 1989 цена существенно не поднялась выше 61.8-процентного отката по волнам Эллиотта снижения от максимума августа 1987 до минимума декабря 1987. Широта рынка и моментум описывались как слабые. Эти условия поддерживали чтение, что окно формирует максимум, а не минимум.

Это наложение — elliott-wave-fibonacci-check. Он наносит откат 61.8 процента завершенного волнового свинга, чтобы проверить, является ли циклическое окно скорее максимумом или минимумом.

Что вернуло бы исходный календарь

Если инвертированный календарь остается лучшим совпадением, более поздние значимые минимумы ожидались вдоль этой инвертированной последовательности, а не на исходных датах, выровненных по росту. Поздний сбой инвертированной последовательности в фиксации наиболее значимого минимума читался бы как возврат к исходному календарю.