Первое проникновение через четную цифру как задача построения

Зоны фиксации на четных ценах

Построение исходит из того, что многие участники фиксируют прибыль на четных долларовых ценах, поэтому первое прохождение этих цифр трактуется как условие, которое обычно вызывает реакцию.

evenFigure — это психологически круглая цена, доходность или уровень кросс-курса, трактуемые как структурная зона фиксации. firstPass — это первая котировка чуть за этой цифрой, от которой гипотетически ожидается разворот к approachNumber.

Какая серия считается

Какая котировка считается — часть правила. seriesSelection — это выбор на уровне правила между лидирующим или ближайшим к наличному контрактом для недельной структуры, доминирующим контрактом, который может быть в поставке или разделён на лидеры старого и нового урожая, и наличным рынком или наличным индексом, когда большинство участников не следит за фьючерсами.

Для ставок и валют evenFigure берётся из доходностей или кросс-курсов и затем проецируется на фьючерс, например доходность 8.25 процента в 97-18 во фьючерсах T-bond и кросс 1.6 швейцарского франка в 62.50.

Последовательные состояния вокруг одной цифры

Вход и выход кодируются как последовательные состояния вокруг одной четной цифры: застой чуть не доходя до неё, короткое касание с последующим проходом, небольшое превышение с откатом к котировке подхода и первое закрытие за цифрой, которое часто сочетается с разворотом на открытии следующей сессии, новым экстремумом в середине дня и противоположным закрытием.

approachNumber — это ближайшая котировка застоя чуть не доходя до четной цифры, используемая как ожидаемая цель отката после первого превышения. firstCloseThrough — это первое закрытие сессии за четной цифрой, трактуемое как сигнал принятия на более поздней стадии.

Редакторское прочтение TradersWeek: выстраивайте сигнал по тому, насколько полно принята круглая цифра. Застой и firstPass — более ранние состояния. firstCloseThrough — более позднее принятие цифры.

Примеры first-pass в сое

В соевом росте 1988 и июль, и ноябрь трактовались как лидеры к 8.00, с 7.95 в роли approachNumber. Июль достиг 7.96-1/2, тогда как ноябрь пропечатал через 8.00, отметив событие firstPass для обеих серий.

Когда этот соевый рынок открывался лимит-ап и с гэпом, тест 9.00 7 June 1988 и тест 10.00 21 June 1988 пропускали ранние стадии и открывались уже за четными цифрами, затем торговались обратно через эти уровни в той же сессии.

Экстремум сои 1988 описан как наличный firstPass: наличная соя с ноябрьской поставкой пропечатала через 10.00, тогда как ноябрьские фьючерсы стояли лимит-ап на 10.45, и эта наличная продажа, как говорилось, сняла оба фьючерса с лимита.

Отсутствие реакции как противоположный фильтр

firstPass, который не даёт обычного отката, трактуется как противоположное прочтение: участники пропускают привычные зоны фиксации на четных цифрах. failedHarvestFilter — это отсутствие реакции на четной цифре, читаемое как противоположный знак того, что обычная фиксация прибыли игнорируется.

Фильтр иллюстрируется тем, что июльская соя не пропечатала обратно ниже 10.00 на тесте 21 June 1988.

Редакторское прочтение TradersWeek: оставляйте отсутствие реакции явным противоположным фильтром в процедуре, а не исключением.

Нисходящая последовательность в пшенице

Та же нисходящая последовательность применялась к чикагской пшенице около 4.00: подход вблизи 4.04-1/2, первая котировка сквозь уровень на 3.99 31 March 1989 с закрытием обратно на числе подхода, затем firstCloseThrough на 3.91-1/2 7 April 1989 с последующим ключевым разворотом.