Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей

Масштабируйте три внутренних показателя в проценты от собственных баз

Композит ширины рынка — это накопленный ряд, построенный из однодневных процентных внутренних показателей, а не из ценово взвешенного рыночного среднего. Построение переводит чистое число растущих минус падающие, чистый растущий минус падающий объём и чистое число новых максимумов минус новых минимумов в проценты от собственных баз, суммирует эти проценты в однодневный алгебраический нетто и накапливает этот нетто.

Каждый внутренний показатель выражен как процент от собственного итога, чтобы число бумаг, объём в акциях и счётчики новых максимумов и новых минимумов не могли доминировать в композите через сырой масштаб.

Накапливайте алгебраический нетто

Три процентных члена — это advance-decline-percent, volume-percent и high-low-percent. Они определены как чистое число растущих к общему числу бумаг, чистый растущий объём к общему объёму и чистое число новых максимумов к общему числу бумаг, каждый умноженный на 100. Алгебраический нетто — это однодневная сумма этих трёх членов, и эта сумма прибавляется к предыдущему значению композита.

Используется только относительный путь накопленного ряда. Начальный уровень можно задать для удобства. Недельные входы могут заменить дневные входы, если приемлема меньшая чувствительность пути.

Сначала скорректируйте однобокий объём захвата дивидендов

Однобокий всплеск объёма захвата дивидендов следует скорректировать до расчёта члена volume-percent. Равномерное разделение взаимозачитывается, потому что этот член уже является долей общего объёма.

Сравните накопленный путь с заголовочным средним

После слома October 1987 нормированный оверлей 0-100 показал, что композит ширины рынка и биржевое заголовочное среднее сохраняли сходную форму после того, как их уровни разошлись. Подсерия volume-percent была компонентом, удерживавшим композит наверху против снижающейся подсерии advance-decline-percent.

В документированном окне снижение September-December 1987 откатило 55% роста July 1986-August 1987 на композите против 117% на биржевом заголовочном среднем. К концу June 1988 композит восстановил 91% этого снижения против 47% у заголовочного среднего.

Скопируйте поддержку и сопротивление как параллельный канал

Параллельный канал на композите проводится соединением двух максимумов или двух минимумов, копированием этой линии через промежуточный экстремум и продлением обеих линий. Та же геометрия на биржевом заголовочном среднем за тот же отрезок оставила минимум December 4, 1987 ниже скопированной поддержки и пробила восходящий канал однодневным обвалом, который остался внутри канала композита.

Читайте расхождение как дивергенцию цены и ширины рынка

Дивергенция цены и ширины рынка читается как расхождение между композитом и ценовым средним, затем сверяется с последующим путём цены. Исторический рабочий процесс отмечал такие расхождения относительно и промышленного среднего, и биржевого заголовочного среднего.