Ценовые траектории по дням недели зависят от режима

Как строится траектория дня недели

Траектория дня недели — это наращенный ряд отношений закрытия к закрытию, который обновляется только в один названный торговый день и остаётся без изменений до следующего такого дня недели. В этот день траектория присоединяет отношение закрытия к закрытию сессии, текущее закрытие, делённое на закрытие предыдущей торговой сессии, к предшествующему накопленному значению. До возвращения того же дня недели траектория удерживается горизонтально.

С 23 декабря 1986 года по 11 января 1989 года у каждого дня недели было около 100 сессий выборки. Каждая траектория дня недели присоединяла отношение закрытия к закрытию этого дня к предшествующему накопленному значению, затем удерживалась горизонтально до возвращения того же дня недели.

Что показало окно выборки

В этом окне закрытия вторника и среды росли чаще, чем закрытия четверга и пятницы, а понедельник был днём роста менее чем в 50 процентах случаев. Эти подсчёты — тенденции дня недели: повторяющаяся на уровне дня недели склонность к росту, убытку или нулевому изменению внутри указанного окна выборки. Вторник дал самую устойчивую траекторию дня недели в выборке. Пятница не показала более сильной траектории дня недели, чем вторник, среда или четверг.

Большой отрицательный вклад понедельника в этом окне был сосредоточен на 19 октября 1987 года. Траектория понедельника, из которой эта сессия краха была исключена, всё равно показала достаточно устойчивую нисходящую тенденцию закрытия к закрытию.

На том же примерно двухлетнем отрезке широкий рынок большую часть времени находился в восходящем тренде, поэтому траектории дней недели нужно читать на фоне роста.

Когда траектория дня недели меняла наклон

Траектория среды росла до начала 1988 года и затем выровнялась, хотя общий рынок продолжал расти. Четверг показал самое резкое изменение наклона: сильная восходящая траектория примерно до краха 1987 года, затем нисходящая траектория, которая позднее выровнялась или начала разворачиваться вверх.

Тенденции роста, убытка и нулевого изменения по дням недели присутствовали. Когда эти тенденции менялись, они, по-видимому, сдвигались регулярным, взаимно зависимым образом. Смена режима — это изменение наклона траектории дня недели после общерыночного шока либо позднее выравнивание на фоне всё ещё растущего широкого рынка.

Редакторское: календарному фильтру нужен второй гейт

Редакторское прочтение: сезонность по дням недели — это процедура из двух гейтов. Первый гейт — календарный фильтр, правило, которое допускает, закрывает или удерживает сделку исключительно из-за дня недели бара. Второй гейт — режимный гейт, который позволяет этому календарному фильтру срабатывать только пока траектория дня недели остаётся в том же состоянии наклона, что и в недавней выборке.

Редакторское: календарный фильтр неполон, если он также не задаёт, когда тот же день недели нужно игнорировать. После смены режима день недели по-прежнему есть в календаре, а процедура его исключает.