Построение аналоговых циклических сигнатур по ценовым минимумам

Сигнатура цикла, собранная вручную

Циклический анализ в стиле Фурье и методом максимальной энтропии даёт спектр амплитуд, для которого обычно нужен компьютер. Сигнатуру цикла можно собрать вручную по отметкам точек разворота.

Оверлей строится по ценовой истории, на которой уже видны несколько выбранных циклических минимумов. Стартовая отметка ставится на один минимум, последующие минимумы переносятся как тики, а стартовая отметка сдвигается вперёд, чтобы устойчивый цикл повторно печатал тики почти в тех же местах. Доминирующий цикл — это интервал, который остаётся наиболее согласованным после выравнивания этих последовательных минимумов на оверлее.

Высота сигнатуры и разброс тиков

Высота отметок оверлея фиксирует, насколько регулярно повторяется цикл, тогда как пик спектра мощности фиксирует амплитуду. Высокая сигнатура сама по себе не означает большого изменения цены. Высота сигнатуры — это признак регулярности, а не мера спектральной амплитуды.

Разрозненные тики соответствуют отсутствию согласованного цикла, подобно белому шуму, который на спектре лежал бы плоско по частотам. Равномерно сложенные высокие тики соответствуют регулярному синусоидальному периоду. Более рыхлое скопление расширяет зону следующего возможного минимума, и эта полоса дат и есть окно тайминга.

Фазовый конфликт, композиты и размазывание периода

Регулярный цикл, находящийся вне фазы с другими компонентами, всё равно даёт широкое окно тайминга. Сложенные синусоидальные волны разных частот оставляют одну композитную сигнатуру, тогда как спектр мощности той же смеси показал бы отдельные пики. Длина каждого семейства считывается от его собственного первого пика до следующего, а длинные циклы появляются только если отметки протянуты достаточно далеко.

Оверлей наиболее удобен, когда целевые длины циклов выбираются заранее. Удлиняющиеся или укорачивающиеся периоды выглядят как тики, размазанные в одну сторону. Этот односторонний сдвиг и есть размазывание периода.

Проекция окна тайминга следующего минимума

Окно тайминга следующего минимума считывается выравниванием первых двух циклов оверлея с последними двумя минимумами графика так, чтобы третий цикл оверлея проецировался вперёд. Сопоставление этих двух циклов и совмещение их ширины — правило выравнивания, и это сопоставление проверяется по более ранним точкам разворота.

Обратное моделирование как шаблон для сравнения

Гипотетические смеси циклов можно нарисовать сначала, чтобы их сигнатуры, включая сдвиги фазы, изменения периода и вариации амплитуды, стали шаблонами для сравнения. Обратное моделирование означает нарисовать оверлей, который оставила бы выбранная смесь синусоидальных циклов, включая изменения фазы и периода, чтобы живую сигнатуру можно было сравнить с известным шаблоном.