Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины

Построение начинается с масштаба

Рыночная ширина — это участие, измеряемое по растущим против падающих бумаг и по объёму роста против объёма падения; она используется, чтобы превратить повторяемое условие на графике в проверяемую гипотезу. Первый выбор при построении — как комбинировать эти счётчики.

Коэффициент — это один ряд, делённый на другой. Когда два входа имеют близкие диапазоны, частное стремится колебаться вокруг 1.0. Обычная линия advance-decline — это кумулятивная разность между растущими и падающими бумагами, а не коэффициент этих двух счётчиков.

Что кодирует комбинированный коэффициент

В коэффициенте, который делит соотношение advance/decline на соотношение up-volume/down-volume, значения выше 1.0 соответствуют относительно большему объёму падения в падающих бумагах, а значения ниже 1.0 — противоположной смеси.

Асимметрия тянет скользящую среднюю

Поскольку этот сырой коэффициент может расти без верхней границы, но не может опуститься ниже нуля, 39-дневная экспоненциальная скользящая средняя нескорректированного ряда смещается к значениям выше 1.0. Скользящая средняя — это среднее с окном lookback по упорядоченным наблюдениям цены, объёма или ширины, которое задаёт явную количественную базовую линию на определённом интервале выборки.

unity-symmetry-transform

Отображение каждого значения ниже 1.0 в его отрицательную обратную величину, так что 0.5 становится -2, центрирует ряд на нуле и выравнивает распределение выбросов перед дальнейшим сглаживанием или накоплением. Этот шаг — unity-symmetry-transform: он отображает каждое значение ниже 1.0 в его отрицательную обратную величину, чтобы величины по обе стороны от единицы были сопоставимы.

Что по-прежнему дрейфовало после преобразования

После этого преобразования 39-дневная экспоненциальная скользящая средняя оставалась выше нуля на протяжении 15% снижения Dow Jones Industrial Average, а накопление преобразованных значений дало ряд, который продолжал расти, за исключением ограниченного отката около October 1987. ratio-accumulator — это текущая сумма преобразованных значений коэффициента, предназначенная показывать направленную устойчивость, а не односессионный дисбаланс.

Накопитель, построенный только из коэффициента advance/decline, не показал этого устойчивого восходящего дрейфа, что выделило объёмные члены как оставшийся источник смещения.

Равновзвешенная корректировка объёма

Масштабирование входов up-volume вниз на 20% перевернуло накопленный ряд с восходящего наклона на нисходящий. Сокращение на 7.5% было корректировкой, выбранной для окна с January 1984 по February 1989.

Пересечение на двустороннем ряде

После равновзвешенной корректировки 19-дневная экспоненциальная скользящая средняя коэффициента advance/decline колебалась около +1.0 до -1.0, а пересечения между 9-дневной и 40-дневной экспоненциальными скользящими средними наносились как торговые сигналы. moving-average-crossover — это сигнал, который формируется, когда более короткая скользящая средняя скорректированного ряда ширины пересекает более длинную, превращая повторяемое условие на графике в фальсифицируемую торговую гипотезу.

range-normalization для сравнения

Пересчёт каждого ряда как 100 times (value minus minimum) divided by (maximum minus minimum) поместил сырое накопление advance-decline и скорректированный ряд коэффициента advance/decline на общую шкалу 0-100, чтобы можно было сравнить их траектории. Это пересчёт — range-normalization: каждый ряд становится процентом собственного интервала от минимума до максимума.