Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер

Последовательности от закрытия к закрытию были каталогизированы как оценки смещения

Архив перечислил последовательности от закрытия к закрытию длиной от двух до пяти последовательных закрытий сессий на фьючерсах на казначейские облигации. Каждое закрытие отмечалось только как выше или ниже закрытия непосредственно предыдущего дня.

Базовый тест входил на последнем закрытии последовательности и выходил на закрытии следующей сессии. В этом базовом тесте стоп не использовался.

Одна именованная последовательность состояла из двух более низких закрытий, за которыми следовали два более высоких закрытия, каждое в сравнении с непосредственно предшествующим закрытием. Шорт брался на этом последнем, более высоком закрытии.

Табличный столбец процента прибыльных сделок рассматривался как оценка направленного смещения. Более высокие показания смещения использовались только как подсказка продолжать разрабатывать последовательность как правило, а не как готовый сигнал.

Удержание от одного закрытия до следующего закрытия описывалось как более слабое по смещению и большее по риску, чем удержание от открытия до закрытия. Текст принял это сравнение как свидетельство того, что направленное преимущество ослабевало по мере удлинения удержания.

Следующее открытие могло подтвердить шорт, со стопом, заданным первым

После выбранной последовательности от закрытия к закрытию одна вариация диапазона открытия ждала следующей сессии, продавала только если это открытие было выше, и выходила на закрытии того же дня. Это подтверждение диапазоном открытия: сделка берётся только если следующее открытие находится на стороне смещения относительно предшествующей последовательности закрытий.

Более избирательная вариация диапазона открытия дополнительно требовала широкодиапазонного последнего дня на финальном баре последовательности от закрытия к закрытию, прежде чем продавать более высокое следующее открытие.

Вариация стоп-лосса этой продажи на более высоком открытии ставила стоп в семь тиков выше открытия. Этот стоп в фиксированное число тиков задавал дистанцию убытка до удержания позиции.

По умолчанию это была дневная карта смещения

Каталог был представлен как дневная карта смещения. По умолчанию не следовало торговать против указанной стороны, если другая информация явно её не перекрывала. Последовательности предлагались как основа для дальнейшего исследования правил.