Закройте чеклист по объёму, прежде чем оценивать пробой

Что должно было быть готово до пробоя

Редакторская интерпретация: распознавание паттерна используется здесь как проверка полноты. После сильного импульса и неглубокой паузы график оценивается только когда объёмная серия тоже сжалась и затем показала новый экстремум. Поздний ценовой пробой тогда становится подтверждением закрытого чеклиста, а не всей идеей целиком.

Исторический процесс количественно измерял спрос тремя кумулятивными объёмными сериями и не считал ценовой пробой сетапом, пока не сформировались и ценовой торговый диапазон, и диапазон объёмного индикатора, и пока условие «объём опережает цену» уже не было на месте.

Три кумулятивные объёмные серии

Спрос измерялся тремя кумулятивными объёмными сериями: on-balance volume, Williams' on-balance volume и volume accumulation.

On-balance volume начинается с нуля и прибавляет полный объём сессии после закрытия вверх или вычитает его после закрытия вниз.

Volume accumulation умножает объём сессии на положение закрытия относительно середины сессии, затем прибавляет это произведение к нарастающему итогу.

Williams' on-balance volume накапливает объём, масштабированный изменением close-to-close, делённым на high-low диапазон этой сессии.

Ценовая половина фильтра длинной стороны

Чеклист длинной стороны требовал предшествующего роста на 20 процентов и более и последующей реакции менее 40 процентов этого роста. Эта неглубокая коррекция оставляла большую часть импульса нетронутой до оценки любого диапазона.

Затем требовался ценовой торговый диапазон: последние 10 сессий должны были оставаться внутри максимума-минимума последних 20 сессий.

Соответствующий диапазон объёмного индикатора

Диапазон объёмного индикатора определялся одним из двух способов. Либо 10 сессий оставались внутри предшествующего 10-сессионного размаха индикатора, либо 10-сессионный размах индикатора был не больше одной трети 20-сессионного размаха непосредственно перед этим окном.

Исторический процесс ждал этого сжатия на объёмной серии так же, как и ценового торгового диапазона. Редакторская интерпретация: объёмная серия — не декорация вокруг формы графика. Это обязательная страница той же проверки.

Объём опережает цену, затем вход на пробое

После формирования обоих диапазонов сетап требовал, чтобы один объёмный индикатор показал новый максимум раньше цены, затем ценовой пробой за максимум диапазона. Для снижающихся рынков задавалась обратная последовательность.

Вход на пробое использовал стоп чуть за экстремумом ценового диапазона только после того, как условие опережения объёмом уже было на месте. Ценовой пробой был последней проверкой, а не первой.

Инвалидация по диапазону

Размещение защитного стопа брало более тесный из двух уровней: чуть ниже минимума диапазона, если диапазон составлял менее трёх пунктов, или на три пункта ниже максимума диапазона, если диапазон был шире.

Разобранный пример 1985 года

Разобранный пример 1985 года фиксировал рост на 37 процентов за шесть недель, коррекцию около 34 процентов и последующий диапазон volume accumulation длительностью около 40 сессий.

Затем в примере использовался buy stop до отмены чуть выше максимума ценового диапазона и защитный стоп чуть ниже минимума диапазона.

Та же последовательность на более чем одном масштабе

Структура рассматривалась как обязанная проявляться на недельных, дневных и внутридневных графиках.

Она описывалась как редкая: около шести раз в год, если наблюдать только 50 акций или 30 товаров.