Skip to main content
Дорожка Opening range breakout
3 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C041-4

Opening-range breakout после сессии narrow-range-four

Исторические тесты сравнивали opening-range breakout в рамках той же сессии с предварительным фильтром narrow-range-four и без него, оставляя смещение и выход на закрытии дня без изменений. В 15 из 16 сравнений у отфильтрованной группы была более высокая доля прибыльных сделок.

  • Opening-range breakout — это вход в рамках той же сессии на заранее заданном расстоянии выше или ниже цены открытия этого дня, обычно исполняемый по стопу.
  • День narrow-range-four — это сессия, чей диапазон меньше каждого из трёх предыдущих дневных диапазонов, и здесь он используется только как фильтр предыдущего дня.
  • Исторические тесты оставляли смещение и закрытие того же дня фиксированными в четырёх вариантах смещения на каждый рынок, затем сравнивали отфильтрованные сессии с неотфильтрованной контрольной группой.
  • В 15 из 16 сравнений у отфильтрованной группы была более высокая доля прибыльных сделок, но отчёт рассматривал работу как проверку принципа, а не как готовую торговую систему.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаOpening range breakout29 разборовBreakout system48 разборов

Что проверяет процедура в рамках той же сессии

Opening-range breakout определяется как вход на заранее заданном расстоянии выше или ниже цены открытия этого дня. Обычное исполнение — стоп, поэтому процедура проверяет, расширяется ли цена от открытия этой сессии.

Система пробоя соединяет этот вход с выходом и любым фильтром воздержания, чтобы всю процедуру можно было оценить вместе. В этой оценке выход — это выход в рамках той же сессии: позиция закрывается на закрытии дня, в который взят пробой, поэтому тест измеряет продолжение движения только от открытия этой сессии.

Фильтр narrow-range-four

Сессия narrow-range-four определяется как дневной диапазон, который меньше каждого из трёх предыдущих дневных диапазонов. Здесь это условие предыдущего дня для теста диапазона открытия следующей сессии, а не изменение смещения или выхода.

Исторические тесты входили по стопу на указанном смещении от открытия, выходили на закрытии того же дня и прогоняли четыре варианта смещения на каждый рынок. Эти тесты сравнивали сессии opening-range breakout, которые следовали за днём narrow-range-four, с неотфильтрованной контрольной группой.

Что показали сравнения

В 15 из 16 сравнений сессии opening-range breakout, которые следовали за днём narrow-range-four, показали более высокую долю прибыльных сделок, чем неотфильтрованная контрольная группа.

Сочетание дня narrow-range-four с последующим движением от следующего открытия, по сообщению, появлялось примерно раз в восемь-десять рыночных дней.

По всем приведённым тестам доля прибыльных сделок никогда не превышала 70 процентов, и все тесты, кроме двух, достигли как минимум 60 процентов.

Единственное сравнение, которое не было в пользу отфильтрованной группы, — покупка скота на 50 пунктов выше открытия: 63 процента после дня narrow-range-four против 65 процентов в любой день.

Как рассматривалось сжатие-расширение

Оценка рассматривала узкую, безнаправленную сессию как часто предшествующую расширению на следующий день, отмечая при этом, что трендовое движение может произойти и без этого предварительного сжатия.

Доля выигрышных пробоев диапазона открытия в той же сессии после NR 4

После дня узкого диапазона 4 эти стоп-входы в той же сессии выигрывали от 57% до 68% сделок. Четырнадцать из шестнадцати тестов преодолели 60% выигрышных, ни один не достиг 70%; оба промаха — стопы по S&P 500 в 80 пунктах от открытия. Самыми точными на 68% оказались короткие по сое на 10 центов ниже открытия. Каждый столбец — колонка процента выигрышных из таблицы Figure 3 Крабеля, а не перерисованный график.
После дня узкого диапазона 4 эти стоп-входы в той же сессии выигрывали от 57% до 68% сделок. Четырнадцать из шестнадцати тестов преодолели 60% выигрышных, ни один не достиг 70%; оба промаха — стопы по S&P 500 в 80 пунктах от открытия. Самыми точными на 68% оказались короткие по сое на 10 центов ниже открытия. Каждый столбец — колонка процента выигрышных из таблицы Figure 3 Крабеля, а не перерисованный график.Treasury bonds, S&P 500, soybeans, live cattle · Same session, exit on the close · 1970-01-01T00:00:00.000Z по 1988-12-31T00:00:00.000Z

Каждая сделка — стоп на указанном отступе от открытия того дня, выход по закрытию той же сессии. Окна выборки различаются по рынкам. Комиссия и проскальзывание не вычтены; Крабель предупреждает, что они резко сократили бы валовую прибыль. Контрольные проценты для произвольного дня без сопоставления в этой таблице отсутствуют.

Чем тесты не являлись

Отчёт предупреждал, что добавление комиссии и проскальзывания резко снижало валовую прибыль, и представлял тесты как проверку рыночного принципа, а не как готовую торговую систему.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 25 в дорожке «Opening range breakout»
19891-4 с.Дальше про «Opening range breakout»Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытияПробой диапазона открытия ставит стоп на покупку на величину стретча выше максимума диапазона открытия и стоп на продажу на ту же величину стретча ниже минимума диапазона открытия; позиция открывается по первому сработавшему стопу.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout
  2. 1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия
  3. 1989Opening-range breakout после сессии narrow-range-four
  4. 1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия
  5. 1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука
  6. 1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия
  7. 1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер
  8. 1989Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессии
  9. 1990Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам
  10. 1990Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмом
  11. 1993Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытия
  12. 1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа
  13. 1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решений
  14. 2001Диапазон открытия как мерная линейка для лестничного пробоя
  15. 2001Оценка реакции на открытие как единой процедуры с тайм-стопом
  16. 2003Свинг-трейдинг, проверки opening range и решение остаться в стороне
  17. 2006Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режим
  18. 2006Правила полуденного пробоя от диапазона открытия
  19. 2007Opening-range breakout как одна процедура сессии
  20. 2007Оценка правил входа по opening range в тот же день
  21. 2008Режимы overnight-аукциона и внутридневной выбор: удерживать или выходить
  22. 2010Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуру
  23. 2013Стоп часа открытия как фильтр сессии
  24. 2017Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытия
  25. 2017Гейт ночного объёма для Opening range breakout
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году198983 разбора
Все 29 разборов с записью «Opening range breakout»
Тоже про «Opening range breakout»5 разборов
1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1989Bull hook как фильтр opening-range breakout следующей сессии1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа