1989выпуск C081-7
Ежедневный чек-лист, который отделяет скрининг от входа
Этот архивный кейс разбирает ежедневный чек-лист по акциям: он начинается с состояния рынка, собирает список наблюдения по относительной силе и объёму и удерживает покупку, пока не протестирован заранее заданный уровень поддержки. Имена, уже находящиеся на максимумах, паркуются, а затянувшееся ралли может остановить сессию без сделки.
- Сначала читайте тренд индекса, широту рынка, объём и возраст ралли — и только потом фильтруйте отдельные имена.
- Растущая относительная сила и существенное изменение объёма могут поставить имя в список наблюдения, но не дают права на покупку.
- Откат к поддержке, взятой из прежнего диапазона или пробоя, — условие, которое превращает припаркованное имя в гипотезу входа.
- Долгое, хорошо подтверждённое ралли может быть причиной остаться в стороне даже при отсутствии видимого слома.
Три наблюдаемые величины и чек-лист
Ежедневный анализ акций строится как рабочий на трёх базовых наблюдаемых величинах: относительная сила, связанный объём и абсолютное изменение цены. Остальные наложения рассматриваются как необязательные усиления.
Привычка решения совмещает технические и фундаментальные поля на одном дневном графике, а не считает ценовую структуру достаточной самой по себе.
Процесс по чек-листу читает состояние рынка, фильтрует имена и удерживает исполнение, пока не выполнено заявленное условие. Вход, выход и пребывание в стороне — одна последовательность.
Обзор «сначала рынок»
Кейс открывается чек-листом состояния рынка: промышленный индекс на 2347, рост на 26 пунктов на сильном объёме, отсутствие слома линии роста-падения, трёхмесячное ралли и гипотетическая поддержка около 2150.
Такое чтение рынка трактует долгое, хорошо подтверждённое ралли как близкое к краткосрочной вершине и потому как причину не покупать сразу, даже если технический слом не виден.
Дневной ход DJIA к закрытию 8 February 1989
Неподписанные недельные отсчёты приблизительны относительно газетного растра и округлены до пяти пунктов. Внутридневные фитили между датами отсчётов опущены.
Скрининг против тайминга
Скрининг отдельных имён — поэтапный фильтр: отсекайте бумаги малой капитализации с малым институциональным интересом, оставляйте те, у которых растёт относительная сила, затем те, у которых резко изменился объём.
Относительная сила используется как ранжирование того, как одна акция движется относительно сравнительного набора за заданный lookback. Это первичный скрининг, а не самостоятельный сигнал на покупку. Подтверждение объёмом требует существенного изменения активности, прежде чем ценовое движение считается кандидатным сигналом.
Имена, уже показывающие силу или обновляющие максимумы, паркуются как кандидаты на откат. Шаг отбора намеренно отделён от шага тайминга.
Поддержка как условие входа
Следующий шлюз использует фундаментальные поля на дневном графике, если только имя не признано «в игре» — тогда эти поля можно отложить.
Поддержка и сопротивление берутся из прежних диапазонов, пробоев и зон консолидации и превращаются в фальсифицируемые гипотезы входа на откате.
После шестимесячного диапазона 60-70 и пробоя вверх одному имени назначается гипотеза входа на откате у новой поддержки около 70, а не на цене пробоя.
Второе имя ранжируется по более резкому развороту относительной силы вверх и групповой относительной силе 190, с плановым входом у новой поддержки 93-94 и прежним сопротивлением на 99-100.
Третье имя, рассматриваемое как фаворит сессии, сочетало резкий недельный рост относительной силы, объём, не виданный с прошлого October, и гипотетический вход на откате у поддержки 28-29.
Все разборы дорожки · 12 разборов
- 1989Ежедневный чек-лист, который отделяет скрининг от входа
- 2002Максимум и минимум предыдущей недели как поддержка и сопротивление текущей недели
- 2004Дневное вето, после которого остался только двухпунктовый послеобеденный шорт
- 2005Аудит в реальном времени после обхода фильтра скользящей средней
- 2006Дискреционные правила раньше кредитного плеча на форексе
- 2008Перевёрнутые поддержка и сопротивление как целевые зоны
- 2011Когда ожидаемые сетапы на графике не срабатывают, торгуйте выстрел
- 2012Механический набор правил из отчётов о позиционировании по золоту
- 2014Построение поддержки и сопротивления на основе объёма
- 2015Пробои зон спроса и предложения, подтверждённые SMA, как одна механическая процедура
- 2016Торгуйте в своей лиге как единым процессом принятия решений
- 2018Построение предторгового чек-листа со стопами и уровнями