Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс

Пара недельных средних типа always-in

Конструкция — процедура следования за трендом типа always-in. Она заменяет сглаживатель только по закрытиям парой скользящих средних недельных максимумов и недельных минимумов, взятых по самым последним завершённым календарным неделям.

Стоп-энд-реверс — это одно исполнение, которое закрывает текущую сторону и открывает противоположную. Книга позиций никогда не остаётся в стороне.

Как считается каждая средняя

Каждая средняя — это простое среднее. Сложите последние n недельных максимумов и разделите на n, чтобы получить среднюю недельных максимумов. Сложите последние n недельных минимумов и разделите на n, чтобы получить среднюю недельных минимумов.

Lookback-n — это число самых последних завершённых календарных недель, используемых для расчёта обеих средних. Средняя недельных максимумов — уровень бай-энд-реверс, пока книга позиций в шорте. Средняя недельных минимумов — уровень селл-энд-реверс, пока книга позиций в лонге.

Где стоят разворотные стопы

В шорте внутридневной бай-стоп ставится на n-недельную среднюю недельных максимумов. Исполнение разворачивает позицию в лонг. В лонге внутридневной селл-стоп ставится на n-недельную среднюю недельных минимумов. Исполнение разворачивает позицию в шорт.

Поскольку разворот — это внутридневной стоп, а не сигнал по закрытию или следующему открытию, крупный ход в той же сессии можно взять, не дожидаясь дневного сеттлмента.

Недельное обновление, а не ежедневное повторное пересечение

После окончания календарной недели обе средние пересчитываются, и уровни стоп-энд-реверс следующей недели заменяются новой парой. Трейлинг-стоп — это та выставленная внутридневная заявка, обновляемая раз в неделю, чтобы дистанция выхода следовала за недавним недельным диапазоном на протяжении всей позиции.

На любой заданной неделе бай-стоп и селл-стоп стоят примерно на расстоянии среднего недельного диапазона. Поэтому небольшие внутринедельные колебания с меньшей вероятностью переключают сигнал, чем во многих пересечениях скользящих средних по закрытиям.

Без дополнительного слоя подтверждения

Конструкция не ждёт дополнительных условий паттерна, осциллятора, цикла или волны перед крупным направленным ходом. Пробоя соответствующей недельной средней достаточно для разворота.

Историческая проверка конструкции

Историческая проверка конструкции использовала lookback от 2 до 20 недель, вычитала 100 долларов за сделку на проскальзывание и комиссии и завершала выборку в June 1989.