Skip to main content
Дорожка Opening range breakout
2 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C021-5

Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия

Оценивайте внутренний день предыдущей сессии как контекстный фильтр, оставляя stretch, вход по первому стопу и закрытие той же сессии без изменений. Меняться должно только правило допуска: разрешено ли засчитывать тот же самый пробой диапазона открытия.

  • Оставьте stretch, первый сработавший стоп и закрытие той же сессии неизменными, чтобы единственным меняющимся правилом было требование предшествующего внутреннего дня.
  • Внутренний день — это сессия, чей максимум ниже предыдущего максимума, а минимум выше предыдущего минимума; здесь он используется как контекстный фильтр на неизменном пробое.
  • Историческое сравнение оценивало отфильтрованное правило относительно того же пробоя диапазона открытия, взятого в любой день, и не показало улучшения после внутреннего дня на каждом рынке и в каждом направлении.
  • Внутрисессионная целостность — это живая проверка открытого пробоя и не должна смешиваться с оценкой фильтра предыдущей сессии.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOpening range breakout29 разборовBreakout system48 разборовRule-based entry174 разбора

Правило пробоя, которое остаётся неизменным

Процедура диапазона открытия выставляет стоп на покупку на величину stretch выше максимума диапазона открытия и стоп на продажу на ту же величину stretch ниже минимума диапазона открытия, а первый сработавший стоп становится позицией. Это основанный на правилах вход в той же сессии и система пробоя.

Позиция закрывается по закрытию того дня, когда сработал stretch, без стопа после входа. Такое закрытие в той же сессии — способ оценить контекстный фильтр по итогам одной сессии.

Внутренний день — единственная подвижная часть

Внутренний день — это сессия, чей максимум ниже предыдущего максимума, а минимум выше предыдущего минимума, так что весь диапазон лежит внутри предыдущей сессии. В этой конструкции он является контекстным фильтром: условием предыдущей сессии, которое решает, допускается ли к срабатыванию то же правило пробоя.

Проверяемая гипотеза состояла в том, что внутренние дни предшествуют поведению трендового дня и потому более успешным пробоям диапазона открытия.

Проиллюстрированная последовательность: внутренний день, затем открытие следующей сессии, затем срабатывание stretch выше или ниже этого открытия, затем выход по закрытию той же сессии.

Оценивайте фильтр относительно неотфильтрованного двойника

Казначейские облигации, S&P 500, соя и скот были прогнаны на четырёх смещениях stretch, с выходом по закрытию той сессии, без стопа после входа, и обе стороны учитывались, если торговались оба stretch.

Версия с внутренним днём оценивалась относительно того же пробоя диапазона открытия, взятого в любой день, без учёта паттерна предыдущей сессии.

Что показали шестнадцать сравнений

Из шестнадцати сравнений точек входа четыре показали меньшую долю прибыльных сделок в том же направлении после внутреннего дня. Сравнения, которые не улучшились после внутреннего дня, — это stretch S&P 500 ниже открытия и stretch скота выше открытия.

Среди девяти изображённых внутренних дней несколько следующих сессий открылись в пределах одного тика от экстремума и затем расширили диапазон.

Пробои диапазона открытия после внутреннего дня: процент прибыльных

Каждый столбец — один из шестнадцати тестов stretch после предшествующего внутреннего дня: срабатывает первый стоп, выход — закрытие той же сессии. Облигации и соя уверенно держатся выше «орла-решки» по обе стороны от открытия; короткие по S&P слабеют по мере расширения stretch и оказываются единственным чистым минусом — минус 160 пунктов; по скоту картина выглядит здоровой только на понижение. Проценты взяты из опубликованной таблицы результатов, а не сняты с графика.
Каждый столбец — один из шестнадцати тестов stretch после предшествующего внутреннего дня: срабатывает первый стоп, выход — закрытие той же сессии. Облигации и соя уверенно держатся выше «орла-решки» по обе стороны от открытия; короткие по S&P слабеют по мере расширения stretch и оказываются единственным чистым минусом — минус 160 пунктов; по скоту картина выглядит здоровой только на понижение. Проценты взяты из опубликованной таблицы результатов, а не сняты с графика.Treasury bonds, S&P 500, soybeans and live cattle

После срабатывания первого stretch защитный стоп не ставился. Если цена касалась и верхнего, и нижнего stretch, могли быть учтены и покупка, и продажа. Автор позднее отмечает, что ночная сессия по облигациям снизила тренд и волатильность относительно этой выборки.

Не включайте живую целостность в оценку фильтра

Пока пробой открыт, процедура ищет отсутствие ускоряющегося движения против позиции, удержанный экстремум предыдущих получаса и новый максимум или минимум как минимум каждый час в направлении пробоя.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 25 в дорожке «Opening range breakout»
19891-4 с.Дальше про «Opening range breakout»Opening-range breakout после сессии narrow-range-fourOpening-range breakout — это вход в рамках той же сессии на заранее заданном расстоянии выше или ниже цены открытия этого дня, обычно исполняемый по стопу.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout
  2. 1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия
  3. 1989Opening-range breakout после сессии narrow-range-four
  4. 1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия
  5. 1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука
  6. 1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия
  7. 1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер
  8. 1989Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессии
  9. 1990Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам
  10. 1990Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмом
  11. 1993Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытия
  12. 1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа
  13. 1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решений
  14. 2001Диапазон открытия как мерная линейка для лестничного пробоя
  15. 2001Оценка реакции на открытие как единой процедуры с тайм-стопом
  16. 2003Свинг-трейдинг, проверки opening range и решение остаться в стороне
  17. 2006Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режим
  18. 2006Правила полуденного пробоя от диапазона открытия
  19. 2007Opening-range breakout как одна процедура сессии
  20. 2007Оценка правил входа по opening range в тот же день
  21. 2008Режимы overnight-аукциона и внутридневной выбор: удерживать или выходить
  22. 2010Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуру
  23. 2013Стоп часа открытия как фильтр сессии
  24. 2017Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытия
  25. 2017Гейт ночного объёма для Opening range breakout
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году198983 разбора
Все 29 разборов с записью «Opening range breakout»
Тоже про «Opening range breakout»5 разборов
1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия1989Bull hook как фильтр opening-range breakout следующей сессии1989Opening-range breakout после сессии narrow-range-four1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа