Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
2 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C111-4

Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR

Трендследящая конструкция может оставаться непрерывно в позиции, разворачиваясь при срабатывании трейлинг-стопа. Статья рассматривает график ускорения как объект оценки: сначала открытую прибыль, которую отдаёт трейл, затем то, что меняется, когда тот же стоп служит также триггером обратного входа.

  • Оцениваемая процедура — трендследящая конструкция, которая остаётся непрерывно в позиции, разворачиваясь при срабатывании трейлинг-стопа.
  • Трейлом управляют два параметра: приращение фактора ускорения и максимальное значение ускорения, которые шаг за шагом подводят последовательные уровни разворота к цене.
  • Если тренд ломается вскоре после входа, стоп может оставаться широким, поэтому разворот может наступить до ужесточения, и итоговый убыток на волатильном рынке может быть большим.
  • Редакция: сначала изолируйте отданную открытую прибыль при данном графике ускорения, затем проверьте тот же трейлинг-стоп как триггер обратного входа.
Записи этого разбора3 записи
Trend following7 разборовTrailing stop15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Что процедура удерживает в рынке

Оцениваемая процедура — трендследящая конструкция, которая остаётся непрерывно в позиции, разворачиваясь при срабатывании трейлинг-стопа. Следование за трендом здесь означает набор правил, который остаётся с направленным продолжением и удерживает позицию за счёт разворота, а не стояния в стороне.

Трейлинг-стоп сдвигается только в пользу сделки, поэтому остаточный убыток и открытая прибыль остаются ограниченными по мере развития позиции. Когда этот стоп используется как разворотный стоп, он закрывает текущую позицию и открывает противоположную, удерживая процедуру непрерывно в рынке.

Сам уровень на графике — это Parabolic SAR: скользящий уровень разворота, который шагает к цене после новых благоприятных экстремумов, а затем удерживается на максимальной плотности.

Как график ускорения влияет на трейл

Трейлом управляют два параметра: приращение фактора ускорения и максимальное значение ускорения. Фактор ускорения — это доля разрыва между текущим стопом и экстремумом сделки, которая добавляется к стопу при каждом обновлении.

Каждое обновление добавляет фактор ускорения, умноженный на разрыв между наиболее благоприятной ценой сделки и текущим стопом, сдвигая следующий уровень разворота к цене. После нового благоприятного экстремума фактор ускорения шагает выше, пока не достигнет потолка.

Максимальное ускорение — верхняя граница этой доли, после которой дальнейшие благоприятные экстремумы больше не увеличивают плотность. Исходно опубликованный максимум равен 0.20, после чего фактор больше не растёт.

Нанесённые относительно цены последовательные стопы образуют кривую, которая начинается относительно свободно и ужесточается, вплоть до этого максимума, в направлении движения.

Когда первый свинг ломается до ужесточения трейла

Если тренд ломается вскоре после входа, стоп может оставаться широким, поэтому разворот может наступить до ужесточения, и итоговый убыток на волатильном рынке может быть большим. Этот путь раннего сбоя — часть того же правила always-in, а не отдельное переопределение.

Поскольку разворотный стоп всегда присутствует, конструкция описывается как способная поставить трейдера в любое существенное, чётко выраженное последующее движение. Это описание относится к архивному процессу. Это не утверждение о том, как часто такое движение появляется и что оно приносит.

Исторический перебор двух параметров

Исторический перебор параметров по бессрочным контрактам с January 1984 по December 1988 варьировал приращение от 0.01 до 0.03 и максимум от 0.10 до 0.30, применял сбор в 100 долларов за проскальзывание и комиссию и не добавлял второй метод стопа, потому что разворотный стоп уже всегда действовал.

Редакция: этот перебор — запись того, как приращение и максимум варьировались совместно в рамках одного правила always-in. Статья не рассматривает его как вывод о прибыльности.

Параболический SAR: чистая прибыль по рынкам, 1984–1988

Кофе доминирует в пятилетнем параболическом тесте в режиме «всегда в рынке» с результатом около $104,870, тогда как живой скот — единственный рынок с отрицательным итогом. Хлопок не лидирует по прибыли, но это единственный контракт в таблице, в котором выигрывают 60 процентов сделок. Долларовые суммы взяты напрямую из опубликованной таблицы результатов по непрерывным контрактам за январь 1984–декабрь 1988 после $100 на сделку за проскальзывание и комиссии.
Кофе доминирует в пятилетнем параболическом тесте в режиме «всегда в рынке» с результатом около $104,870, тогда как живой скот — единственный рынок с отрицательным итогом. Хлопок не лидирует по прибыли, но это единственный контракт в таблице, в котором выигрывают 60 процентов сделок. Долларовые суммы взяты напрямую из опубликованной таблицы результатов по непрерывным контрактам за январь 1984–декабрь 1988 после $100 на сделку за проскальзывание и комиссии.Perpetual futures (12 markets) · Daily, always-in parabolic stop/reversal · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 1988-12-31T00:00:00.000Z

В каждой строке использованы шаг AF и максимальный AF, выбранные автором для данного рынка после проверки шагов от 0.01 до 0.03 и верхних границ от 0.10 до 0.30. Результаты получены не на едином общем наборе параметров.

Тот же трейл как оверлей выхода

Та же конструкция трейлинг-стопа может служить оверлеем выхода, когда вход задаёт другой метод и стоп ещё не ведётся трейлом.

Редакция: случай оверлея — чистая проверка отданной открытой прибыли, потому что график ускорения тогда ограничивает выход, не принуждая также к противоположному входу.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
19931-7 с.Дальше про «Parabolic SAR»Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеДлинная сторона открывается, когда пробивается недавний экстремальный максимум, а первый stop-and-reverse ставится на недавний экстремальный минимум, чтобы у позиции был запас, если тренд начинается медленно.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиТренд и возврат к среднему6 разборовПо году19895 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SARTrend following2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробояTrend following1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуTrend following1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют трендуTrend following2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-scoreTrend following